Skąd pochodzi ten podział
Portfel globalny 70/30 przypisuje rynkom wschodzącym większą wagę niż światowy rynek akcji: 70% kraje rozwinięte, 30% rynki wschodzące. W Niemczech podział znany jest przede wszystkim z książek Gerda Kommera. Tutaj bez obligacji i liczony dopiero od czerwca 2014 r. — od tego czasu są kursy ETF na rynki wschodzące.
Skład
| ETF | Klasa aktywów | Udział |
|---|---|---|
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | Akcje | 70 % |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)IE00BKM4GZ66 | Akcje | 30 % |
Wskaźniki według okresu
Kroczące do 30 paź 2026: za każdym razem ostatnie lata, ostatnia kolumna od pierwszego wspólnego kursu wszystkich ETF 30 maj 2014. Przed podatkiem według standardu Community-Backtests, pod spodem stopa zwrotu po niemieckim podatku.
| Wskaźnik | Lata: 1 | Lata: 3 | Lata: 5 | Lata: 10 | Od 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | +15,49 % | +19,62 % | +9,90 % | +11,06 % | +10,77 % |
| Zmienność | 13,03 % | 13,30 % | 13,82 % | 15,06 % | 15,80 % |
| Maksymalne obsunięcie | -7,43 % | -20,70 % | -20,70 % | -33,11 % | -33,11 % |
| Czas trwania obsunięcia | Dni: 39 | Dni: 142 | Dni: 559 | Dni: 559 | Dni: 559 |
| Wskaźnik Sharpe’a | 1,17 | 1,42 | 0,75 | 0,77 | 0,73 |
| Wskaźnik Sortino | 1,79 | 2,02 | 1,05 | 1,06 | 1,00 |
| Wskaźnik Calmara | 2,08 | 0,95 | 0,48 | 0,33 | 0,33 |
| Ulcer Index | 2,23 | 3,84 | 6,44 | 6,31 | 7,32 |
| CAGR po podatku | +12,89 % | +16,66 % | +8,46 % | +9,74 % | +9,54 % |
Stopa zwrotu w roku kalendarzowym
Przed podatkiem, od ostatniego kursu poprzedniego roku do ostatniego kursu danego roku.
| Rok | Stopa zwrotu |
|---|---|
| 2025 | +10,47 % |
| 2024 | +22,02 % |
| 2023 | +16,14 % |
| 2022 | -13,92 % |
| 2021 | +24,58 % |
| 2020 | +5,53 % |
| 2019 | +27,92 % |
| 2018 | -6,95 % |
| 2017 | +11,42 % |
| 2016 | +11,60 % |
| 2015 | +6,06 % |
Zmiana wartości 10 000 €
Koniec miesiąca po końcu miesiąca, przed podatkiem, z reinwestowanymi wypłatami.
Jak liczymy
Składniki: ETF dostępne już w każdej Watchlist — te same kursy co w Community-Backtests, aktualizowane każdej nocy, w euro. Każdy podział możesz przeliczyć w backteście z tymi samymi papierami wartościowymi.
Przed podatkiem: wartość początkowa 10 000 €, bez kosztów i podatków, wypłaty reinwestowane, w pierwszym dniu sesyjnym każdego roku powrót do docelowego podziału. Stopa wolna od ryzyka dla Sharpe’a i Sortino: 0 %.
Po podatku: te same obliczenia z 100 000 € i niemieckim podatkiem zryczałtowanym 26,38 % bez podatku kościelnego, częściowym zwolnieniem dla każdego ETF, kwotą wolną 1000 €, ryczałtem zaliczkowym i podatkiem od zysków przy rebalansowaniu; na koniec okresu wszystko jest sprzedawane. Zyski ze złota są opodatkowane jak zyski kapitałowe — w przypadku Xetra-Gold byłyby wolne od podatku po roku, więc wynik po podatku jest tam raczej zaniżony.
Wszystkie portfele kończą się w ostatnim dniu sesyjnym poprzedniego miesiąca i są przeliczane co miesiąc.
Opisowo, bez rekomendacji: strona pokazuje, jak znane podziały rozwinęłyby się w przeszłości. Który pasuje do ciebie, zależy od twoich celów i twojej sytuacji.
Obliczono 2 lis 2026