Watchlist: porównuj swoje ETF-y i akcje pod względem stopy zwrotu, ryzyka i drawdownu
Zbierz papiery wartościowe, które cię interesują. Paperball liczy dla każdego stopę zwrotu, zmienność, drawdown i wskaźniki w wybranym okresie — na prawdziwych kursach, w twojej walucie i na tle indeksu odniesienia.
- Darmowe konto z kredytami powitalnymi
- Backtest i Monte Carlo na tym samym koncie
- Hosting w UE · RODO
Jak to działa
Dodaj papiery wartościowe
W każdym planie wybierasz swobodnie spośród ponad 80 000 papierów: szukaj po nazwie, ISIN lub symbolu albo wklej całą listę numerów ISIN. Do wypróbowania są też papiery wybrane z góry.
Porównaj
Ustaw okres, walutę i wskaźniki, a potem posortuj listę według tego, co jest dla ciebie ważne.
Licz dalej
Przenieś papiery, które cię przekonują, do zestawu do backtestu — i przelicz w backteście każdy podział.
Co pokazuje Watchlist
Dla każdego papieru Paperball liczy wskaźniki znane z backtestu — dla jednego papieru zamiast podziału.
Stopa zwrotu, ryzyko i wskaźniki
CAGR, zmienność, maksymalny drawdown i jego czas trwania, Sharpe, Sortino, Calmar, Sterling, Martin, recovery i Ulcer Index — do tego alfa i beta na tle indeksu odniesienia. To ty wybierasz, które wskaźniki widzisz i jak lista jest posortowana.
Dowolny okres
Od początku roku, za rok, trzy, pięć lub dziesięć lat, za całą historię kursów albo za wybrany okres. Jeśli historia papieru jest za krótka dla danego okresu, lista to pokazuje.
Wykres kursu z indeksem odniesienia
Wykres pokazuje każdy papier obok indeksu odniesienia, od całej historii po ostatni miesiąc. Indeks wybierasz dla każdego papieru osobno, na przykład MSCI World lub S&P 500.
W twojej walucie
Wskaźniki w euro, dolarach amerykańskich, funtach lub frankach, przeliczane po kursie z każdego dnia — albo w walucie, w której notowany jest papier.
Foldery i notatki
Porządkuj papiery w folderach, jeden także w kilku, i dodawaj do każdego notatkę. Jeśli pracujesz z innymi w jednym koncie, udostępniasz im foldery.
Dalej do backtestu
Przenieś wybrane papiery do zestawu do backtestu i przelicz w backteście każdy podział. Przy każdym papierze widać, w których zapisanych portfelach się znajduje.
Przykład: te same wskaźniki w kilku okresach
Tak Watchlist pokazuje każdy papier wartościowy w kilku okresach obok siebie — tutaj na trzech papierach, które występują też w przykładzie obliczeniowym backtestera portfela. Obliczone tym samym kodem co Watchlist.
Akcje światKursy od 25 wrz 2009
| Wskaźnik | 1 r | 3 l | 5 l | 10 l | Maks |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa zwrotu rocznie | 18,03 % | 19,62 % | 11,43 % | 12,52 % | 12,45 % |
| Zmienność | 10,61 % | 13,03 % | 14,07 % | 15,09 % | 15,24 % |
| Maksymalny spadek | -6,47 % | -21,73 % | -21,73 % | -33,63 % | -33,63 % |
| Wskaźnik Sharpe’a | 1,43 | 1,29 | 0,70 | 0,73 | 0,72 |
Obligacje skarbowe w euroKursy od 2 sty 2008
| Wskaźnik | 1 r | 3 l | 5 l | 10 l | Maks |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa zwrotu rocznie | -3,55 % | 2,19 % | -2,82 % | -0,79 % | 2,09 % |
| Zmienność | 4,54 % | 4,75 % | 6,37 % | 5,63 % | 5,05 % |
| Maksymalny spadek | -5,57 % | -5,57 % | -21,06 % | -22,59 % | -22,59 % |
| Wskaźnik Sharpe’a | -1,22 | 0,06 | -0,73 | -0,47 | 0,04 |
ZłotoKursy od 13 lis 2009
| Wskaźnik | 1 r | 3 l | 5 l | 10 l | Maks |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa zwrotu rocznie | 0,10 % | 24,18 % | 17,84 % | 11,78 % | 9,58 % |
| Zmienność | 24,91 % | 18,92 % | 16,84 % | 14,70 % | 15,39 % |
| Maksymalny spadek | -22,49 % | -22,49 % | -22,49 % | -22,49 % | -36,79 % |
| Wskaźnik Sharpe’a | 0,05 | 1,14 | 0,94 | 0,70 | 0,54 |
Kursy do 23 paź 2026 w euro, wypłaty reinwestowane, bez prowizji i podatków; stopa zwrotu i zmienność rocznie, wskaźnik Sharpe’a przy stopie wolnej od ryzyka 2 %. „Maks” to cała historia kursów papieru; kreska oznacza, że nie sięga tak daleko wstecz. Stan obliczeń: 26 paź 2026. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodną wskazówką co do przyszłych.
Wszystkie trzy papiery wartościowe są w danych testowych — możesz sam przeliczyć ten przykład w darmowym planie.
Jak czytać tabele: w kolumnie „10 l” Akcje świat przyniosłyby 12,52 % rocznie przy zmienności 15,09 %. W całej historii kursów od 25 wrz 2009 ich największy spadek wyniósł 33,63 %.
Z Watchlist do backtestu
Watchlist pokazuje każdy papier osobno. Na tym samym koncie backtest portfela przelicza wszystkie podziały kilku papierów — po kosztach i podatkach, z rebalansowaniem i bez.
Pytania o Watchlist
Czym jest Watchlist w Paperball?
Lista papierów wartościowych, które chcesz śledzić lub testować. Paperball liczy dla każdego wskaźniki stopy zwrotu i ryzyka w różnych okresach i dba o aktualne kursy. Z Watchlist papiery trafiają też do twoich backtestów.
Jak aktualne są kursy?
Paperball pobiera kursy zamknięcia w każdy dzień roboczy wieczorem — dzienne kursy zamknięcia, nie kursy w czasie rzeczywistym. Twoja Watchlist pokazuje je do twojego stanu: przy dodaniu papieru jest aktualny, potem przesuwasz go aktualizacją albo zlecasz to automatycznie dla każdego folderu. Kosztuje to kredyty z twojego salda — raz dziennie za Watchlist i portfele razem i tylko w dni z nowymi kursami. Papiery z gotowego zestawu są zawsze aktualne.
Czy są alerty cenowe albo powiadomienia?
Nie ma alertów cenowych ani powiadomień push. Na życzenie Watchlist aktualizuje folder codziennie, co tydzień albo co miesiąc i potem wysyła ci e-mail: jak zmieniał się każdy papier od początku okresu, jakie wypłaty doszły oraz jak wyglądają zmienność, maksymalny spadek i wskaźnik Sharpe’a przed i po.
Co mogę w darmowym planie?
Wybierasz swobodnie spośród ponad 80 000 papierów, wgrywasz kursy z pliku, widzisz wszystkie wskaźniki, okresy i wykresy kursów i przenosisz papiery do swoich zestawów do backtestu. Dodawanie i przeglądanie nic nie kosztują, dzień aktualizacji do nowych kursów kosztuje kredyty; przy rejestracji dostajesz kredyty powitalne. Subskrypcje dają więcej kredytów i więcej miejsc w Watchlist — wszystkie ceny w jednym miejscu.
Jakie papiery wartościowe mogę dodać?
ETF-y, fundusze i akcje z historią kursów, także ADR-y i REIT-y. Jeśli brakuje starszych kursów, uzupełniasz je z pliku z kursami, na przykład z onvista.de lub investing.com.
Czy Paperball poleca, które papiery kupić?
Nie. Watchlist analizuje historyczne kursy. Niczego nie poleca i nie mówi, jak papier będzie się rozwijał.
Załóż swoją Watchlist
Zbierz papiery, które cię interesują, i zobacz w jednym miejscu, jak zmieniały się na przestrzeni lat.