Watchlist: compara os teus ETF e ações por rentabilidade, risco e drawdown
Reúne os títulos que te interessam. O Paperball calcula para cada um a rentabilidade, a volatilidade, o drawdown e vários rácios no período que escolheres — com cotações reais, na tua moeda e face a um índice de referência.
- Conta gratuita com créditos de boas-vindas
- Backtest e Monte Carlo na mesma conta
- Alojamento na UE · RGPD
Como funciona
Adicionar títulos
Em qualquer plano escolhes livremente entre mais de 80 000 títulos: pesquisa por nome, ISIN ou símbolo, ou cola uma lista inteira de ISIN. Também há títulos predefinidos para experimentar.
Comparar
Define o período, a moeda e os indicadores e ordena a lista pelo que é importante para ti.
Continuar a calcular
Passa os títulos que te convencem para um conjunto de backtest — e calcula cada repartição no backtest.
O que mostra a Watchlist
Para cada título, o Paperball calcula os indicadores que conheces do backtest — para um único título em vez de uma distribuição.
Rentabilidade, risco e rácios
CAGR, volatilidade, drawdown máximo e a sua duração, Sharpe, Sortino, Calmar, Sterling, Martin, recovery e Ulcer Index — e ainda alfa e beta face a um índice de referência. Escolhes tu que indicadores vês e como a lista é ordenada.
Qualquer período
Desde o início do ano, a um, três, cinco ou dez anos, todo o histórico de cotações ou um período à tua escolha. Se o histórico de um título for curto demais para um período, a lista indica-o.
Evolução da cotação com índice de referência
O gráfico mostra cada título ao lado de um índice de referência, de todo o histórico até ao último mês. Escolhes o índice para cada título, por exemplo o MSCI World ou o S&P 500.
Na tua moeda
Indicadores em euros, dólares americanos, libras ou francos, convertidos à taxa de câmbio de cada dia — ou na moeda em que o título é cotado.
Pastas e notas
Organiza os títulos em pastas, um também em várias, e guarda uma nota para cada um. Se trabalhas com outras pessoas numa conta, partilhas pastas com elas.
Seguir para o backtest
Passa os títulos escolhidos para um conjunto de backtest e calcula cada repartição no backtest. Em cada título vês em quais das tuas carteiras guardadas está.
Exemplo: os mesmos indicadores em vários períodos
É assim que a Watchlist mostra cada título em vários períodos lado a lado — aqui com os três títulos que também aparecem no exemplo de cálculo do backtester de carteiras. Calculado com o mesmo código que a Watchlist.
Ações mundoCotações desde 25/09/2009
| Indicador | 1 a | 3 a | 5 a | 10 a | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendibilidade anual | 18,03 % | 19,62 % | 11,43 % | 12,52 % | 12,45 % |
| Volatilidade | 10,61 % | 13,03 % | 14,07 % | 15,09 % | 15,24 % |
| Queda máxima | -6,47 % | -21,73 % | -21,73 % | -33,63 % | -33,63 % |
| Rácio de Sharpe | 1,43 | 1,29 | 0,70 | 0,73 | 0,72 |
Obrigações soberanas em eurosCotações desde 02/01/2008
| Indicador | 1 a | 3 a | 5 a | 10 a | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendibilidade anual | -3,55 % | 2,19 % | -2,82 % | -0,79 % | 2,09 % |
| Volatilidade | 4,54 % | 4,75 % | 6,37 % | 5,63 % | 5,05 % |
| Queda máxima | -5,57 % | -5,57 % | -21,06 % | -22,59 % | -22,59 % |
| Rácio de Sharpe | -1,22 | 0,06 | -0,73 | -0,47 | 0,04 |
OuroCotações desde 13/11/2009
| Indicador | 1 a | 3 a | 5 a | 10 a | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendibilidade anual | 0,10 % | 24,18 % | 17,84 % | 11,78 % | 9,58 % |
| Volatilidade | 24,91 % | 18,92 % | 16,84 % | 14,70 % | 15,39 % |
| Queda máxima | -22,49 % | -22,49 % | -22,49 % | -22,49 % | -36,79 % |
| Rácio de Sharpe | 0,05 | 1,14 | 0,94 | 0,70 | 0,54 |
Cotações até 23/10/2026 em euros, distribuições reinvestidas, sem comissões nem impostos; rendibilidade e volatilidade anuais, rácio de Sharpe com uma taxa sem risco de 2 %. «Máx» é todo o histórico de cotações de um título; um traço significa que não recua tanto. Cálculo de 26/10/2026. Resultados passados não são um indicador fiável de resultados futuros.
Os três títulos estão nos dados de teste — podes recalcular o exemplo tu mesmo no plano gratuito.
Como ler as tabelas: na coluna «10 a», Ações mundo teriam rendido 12,52 % por ano, com uma volatilidade de 15,09 %. Em todo o histórico de cotações desde 25/09/2009, a sua maior queda foi de 33,63 %.
Da Watchlist para o backtest
A Watchlist mostra cada título por si. Na mesma conta, o backtest de carteiras calcula todas as repartições de vários títulos — depois de custos e impostos, com e sem rebalanceamento.
Perguntas sobre a Watchlist
O que é a Watchlist no Paperball?
Uma lista dos títulos que queres acompanhar ou testar. O Paperball calcula para cada um indicadores de rentabilidade e de risco em vários períodos e mantém as cotações atualizadas. É também da Watchlist que os títulos chegam aos teus backtests.
Até que ponto as cotações estão atualizadas?
O Paperball obtém as cotações de fecho todos os dias úteis ao fim do dia — cotações de fecho diárias, não em tempo real. A tua Watchlist mostra-as até à tua data de atualização: ao adicionares um título está atual; depois avanças com uma atualização ou deixas cada pasta fazê-lo automaticamente. Isso custa créditos do teu saldo — uma vez por dia para a Watchlist e as carteiras em conjunto, e só nos dias com novas cotações. Os títulos predefinidos estão sempre atualizados.
Há alertas de cotação ou notificações?
Não há alertas de cotação nem notificações push. Se quiseres, a Watchlist atualiza uma pasta todos os dias, todas as semanas ou todos os meses e depois envia-te um e-mail: como evoluiu cada título desde o início do período, que distribuições se juntaram e como estão a volatilidade, a queda máxima e o rácio de Sharpe antes e depois.
O que posso fazer no plano gratuito?
Escolhes livremente entre mais de 80 000 títulos, carregas cotações de um ficheiro, vês todos os indicadores, períodos e gráficos de cotações e passas títulos para os teus conjuntos de backtest. Adicionar e consultar não custa nada, um dia de atualização para novas cotações custa créditos; ao registares-te recebes créditos de boas-vindas. As subscrições dão mais créditos e mais lugares na Watchlist — todos os preços num relance.
Que títulos posso adicionar?
ETF, fundos e ações com histórico de cotações, incluindo ADR e REIT. Se faltarem cotações mais antigas, completas a partir de um ficheiro de cotações, por exemplo de onvista.de ou investing.com.
O Paperball recomenda que títulos comprar?
Não. A Watchlist analisa cotações históricas. Não recomenda nada nem diz nada sobre a evolução de um título.
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Reúne os títulos que te interessam e vê num relance como evoluíram ao longo dos anos.