Community-Backtests
Vê os backtests publicados por outros utilizadores e compara as carteiras segundo indicadores de rendibilidade e de risco.
⚠ A lista mostra backtests publicados por utilizadores: resultados de cálculos históricos, não resultados reais de investimento. Não é aconselhamento de investimento nem uma recomendação. As rentabilidades passadas não são um indicador fiável das futuras.
Todas as carteiras são calculadas da mesma forma: desde 2020, distribuições reinvestidas, sem impostos nem comissões
Entrada mais recente: 12/10/202649 carteiras2 criadores
Posição
O indicador explicado
O que mede?
✅ Mais alto = mais rendibilidade por unidade de volatilidade
Relaciona a rendibilidade acima da taxa sem risco com a volatilidade. Um valor mais alto significa mais rendibilidade adicional por unidade de volatilidade.
Fórmula
(Rₚ − Rᶠ) / σₚ
Rₚ = rendibilidade diária média × 252 (não a CAGR) · σₚ = volatilidade · Rᶠ = taxa sem risco das tuas definições (0 nos Community-Backtests)
William F. Sharpe, Prémio Nobel da Economia em 1990.
Orientação aproximada
- < 0,5
- baixo
- 0,5 – 1,0
- médio
- 1,0 – 2,0
- alto
- > 2,0
- muito alto (raramente duradouro)
São regras práticas: o valor depende da classe de ativos, do período e da fase de mercado. Uma interpretação não é uma recomendação.
Quando utilizar
Quando queres comparar carteiras com volatilidade diferente.
Limitação: Compara apenas valores com o mesmo período e os mesmos pressupostos de cálculo, sobretudo a mesma taxa sem risco. A volatilidade só capta em parte as quedas raras mas violentas; por isso, uma estratégia com perdas grandes e raras pode mostrar um valor alto.
Comparabilidade: Nos Community-Backtests, todos os indicadores (CAGR, Sharpe, Sortino, Calmar, etc.) são calculados da mesma forma para cada carteira: a partir de 2020, com distribuições reinvestidas (rendibilidade total), sem impostos, comissões bancárias nem comissões de subscrição, com uma taxa sem risco de 0 %. Assim, as variantes de distribuição e de acumulação do mesmo índice ficam em pé de igualdade. As distribuições são ainda apresentadas como indicadores próprios. O gráfico nos detalhes mostra, pelo contrário, o backtest original do criador.Mais detalhes no glossário de indicadores
49 carteiras encontradas
1
90 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
10 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Reequilíbrio anual
Ordenado
1,93
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+10,36 %
Mais alto = mais rendibilidade
5,18 %
Mais baixo = menor oscilação
-9,43 %
Mais perto de 0% = queda menor
2
90 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
10 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Reequilíbrio mensal
Ordenado
1,92
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+10,25 %
Mais alto = mais rendibilidade
5,15 %
Mais baixo = menor oscilação
-9,43 %
Mais perto de 0% = queda menor
3
90 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
10 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Reequilíbrio trimestral
Ordenado
1,92
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+10,27 %
Mais alto = mais rendibilidade
5,17 %
Mais baixo = menor oscilação
-9,43 %
Mais perto de 0% = queda menor
4
90 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
10 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Reequilíbrio semestral
Ordenado
1,91
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+10,23 %
Mais alto = mais rendibilidade
5,16 %
Mais baixo = menor oscilação
-9,43 %
Mais perto de 0% = queda menor
5
95 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
5 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Reequilíbrio trimestral
Ordenado
1,82
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+8,96 %
Mais alto = mais rendibilidade
4,77 %
Mais baixo = menor oscilação
-8,55 %
Mais perto de 0% = queda menor
6
95 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
5 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Reequilíbrio semestral
Ordenado
1,82
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+8,90 %
Mais alto = mais rendibilidade
4,76 %
Mais baixo = menor oscilação
-8,40 %
Mais perto de 0% = queda menor
7
80 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
20 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Reequilíbrio anual
Ordenado
1,80
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+12,18 %
Mais alto = mais rendibilidade
6,50 %
Mais baixo = menor oscilação
-11,87 %
Mais perto de 0% = queda menor
8
80 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
20 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Reequilíbrio mensal
Ordenado
1,80
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+11,99 %
Mais alto = mais rendibilidade
6,42 %
Mais baixo = menor oscilação
-11,87 %
Mais perto de 0% = queda menor
9
80 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
20 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Reequilíbrio semestral
Ordenado
1,79
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+12,00 %
Mais alto = mais rendibilidade
6,45 %
Mais baixo = menor oscilação
-11,87 %
Mais perto de 0% = queda menor
10
80 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
20 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Reequilíbrio trimestral
Ordenado
1,79
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+12,02 %
Mais alto = mais rendibilidade
6,48 %
Mais baixo = menor oscilação
-11,87 %
Mais perto de 0% = queda menor
11
90 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
10 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Sem reequilíbrio
Ordenado
1,66
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+12,20 %
Mais alto = mais rendibilidade
7,09 %
Mais baixo = menor oscilação
-11,14 %
Mais perto de 0% = queda menor
12
50 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
50 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Reequilíbrio anual
Ordenado
1,33
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+17,17 %
Mais alto = mais rendibilidade
12,54 %
Mais baixo = menor oscilação
-19,82 %
Mais perto de 0% = queda menor
13
50 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
50 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Reequilíbrio semestral
Ordenado
1,31
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+16,88 %
Mais alto = mais rendibilidade
12,48 %
Mais baixo = menor oscilação
-19,82 %
Mais perto de 0% = queda menor
14
50 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
50 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Reequilíbrio mensal
Ordenado
1,31
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+16,79 %
Mais alto = mais rendibilidade
12,47 %
Mais baixo = menor oscilação
-19,75 %
Mais perto de 0% = queda menor
15
50 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
50 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Reequilíbrio trimestral
Ordenado
1,31
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+16,88 %
Mais alto = mais rendibilidade
12,55 %
Mais baixo = menor oscilação
-19,82 %
Mais perto de 0% = queda menor
16
70 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
30 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Sem reequilíbrio
Ordenado
1,23
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+16,91 %
Mais alto = mais rendibilidade
13,41 %
Mais baixo = menor oscilação
-18,47 %
Mais perto de 0% = queda menor
17
40 %VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
40 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
20 %iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
Reequilíbrio semestral
Ordenado
1,08
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+19,06 %
Mais alto = mais rendibilidade
17,67 %
Mais baixo = menor oscilação
-32,49 %
Mais perto de 0% = queda menor
18
60 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
40 %VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Reequilíbrio semestral
Ordenado
1,07
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+19,50 %
Mais alto = mais rendibilidade
18,20 %
Mais baixo = menor oscilação
-33,27 %
Mais perto de 0% = queda menor
19
60 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
40 %VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Reequilíbrio semestral
Ordenado
1,07
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+19,50 %
Mais alto = mais rendibilidade
18,20 %
Mais baixo = menor oscilação
-33,27 %
Mais perto de 0% = queda menor
20
80 %DNB Technology Fund
10 %VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
10 %Fidelity Funds Global Technology Fund
Sem reequilíbrio
Ordenado
1,02
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+19,50 %
Mais alto = mais rendibilidade
19,35 %
Mais baixo = menor oscilação
-33,78 %
Mais perto de 0% = queda menor
21
90 %DNB Technology Fund
10 %VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Sem reequilíbrio
Ordenado
0,98
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+18,88 %
Mais alto = mais rendibilidade
19,72 %
Mais baixo = menor oscilação
-33,06 %
Mais perto de 0% = queda menor
22
90 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
10 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Sem reequilíbrio
Ordenado
0,79
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+11,66 %
Mais alto = mais rendibilidade
15,49 %
Mais baixo = menor oscilação
-31,17 %
Mais perto de 0% = queda menor
23
80 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
20 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Sem reequilíbrio
Ordenado
0,79
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+10,76 %
Mais alto = mais rendibilidade
14,25 %
Mais baixo = menor oscilação
-28,60 %
Mais perto de 0% = queda menor
24
90 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
10 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Reequilíbrio anual
Ordenado
0,79
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+11,21 %
Mais alto = mais rendibilidade
14,97 %
Mais baixo = menor oscilação
-30,70 %
Mais perto de 0% = queda menor
25
90 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
10 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Reequilíbrio semestral
Ordenado
0,78
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+11,18 %
Mais alto = mais rendibilidade
14,96 %
Mais baixo = menor oscilação
-30,70 %
Mais perto de 0% = queda menor
26
80 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
20 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Reequilíbrio anual
Ordenado
0,78
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+9,92 %
Mais alto = mais rendibilidade
13,29 %
Mais baixo = menor oscilação
-27,74 %
Mais perto de 0% = queda menor
27
50 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Reequilíbrio anual
Ordenado
0,68
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+10,59 %
Mais alto = mais rendibilidade
16,79 %
Mais baixo = menor oscilação
-32,76 %
Mais perto de 0% = queda menor
28
50 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Reequilíbrio mensal
Ordenado
0,68
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+10,58 %
Mais alto = mais rendibilidade
16,79 %
Mais baixo = menor oscilação
-32,75 %
Mais perto de 0% = queda menor
29
50 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Reequilíbrio semestral
Ordenado
0,68
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+10,56 %
Mais alto = mais rendibilidade
16,79 %
Mais baixo = menor oscilação
-32,76 %
Mais perto de 0% = queda menor
30
50 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Reequilíbrio trimestral
Ordenado
0,68
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+10,52 %
Mais alto = mais rendibilidade
16,79 %
Mais baixo = menor oscilação
-32,76 %
Mais perto de 0% = queda menor
31
60 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
40 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Sem reequilíbrio
Ordenado
0,67
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+10,29 %
Mais alto = mais rendibilidade
16,87 %
Mais baixo = menor oscilação
-32,65 %
Mais perto de 0% = queda menor
32
60 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
40 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Reequilíbrio mensal
Ordenado
0,65
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+10,15 %
Mais alto = mais rendibilidade
17,10 %
Mais baixo = menor oscilação
-32,57 %
Mais perto de 0% = queda menor
33
60 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
40 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Reequilíbrio trimestral
Ordenado
0,65
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+10,09 %
Mais alto = mais rendibilidade
17,11 %
Mais baixo = menor oscilação
-32,56 %
Mais perto de 0% = queda menor
34
60 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
30 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
10 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Reequilíbrio trimestral
Ordenado
0,62
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+8,85 %
Mais alto = mais rendibilidade
15,58 %
Mais baixo = menor oscilação
-29,54 %
Mais perto de 0% = queda menor
35
70 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
30 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Reequilíbrio trimestral
Ordenado
0,62
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+9,68 %
Mais alto = mais rendibilidade
17,51 %
Mais baixo = menor oscilação
-32,40 %
Mais perto de 0% = queda menor
36
70 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
30 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Reequilíbrio mensal
Ordenado
0,62
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+9,68 %
Mais alto = mais rendibilidade
17,50 %
Mais baixo = menor oscilação
-32,40 %
Mais perto de 0% = queda menor
37
50 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
40 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
10 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Sem reequilíbrio
Ordenado
0,55
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+5,05 %
Mais alto = mais rendibilidade
9,77 %
Mais baixo = menor oscilação
-18,11 %
Mais perto de 0% = queda menor
38
60 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
30 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
10 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Sem reequilíbrio
Ordenado
0,54
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+4,16 %
Mais alto = mais rendibilidade
8,18 %
Mais baixo = menor oscilação
-16,74 %
Mais perto de 0% = queda menor
39
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
40 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
10 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Reequilíbrio trimestral
Ordenado
0,53
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+5,37 %
Mais alto = mais rendibilidade
10,91 %
Mais baixo = menor oscilação
-20,59 %
Mais perto de 0% = queda menor
40
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
40 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
10 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Reequilíbrio semestral
Ordenado
0,52
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+5,20 %
Mais alto = mais rendibilidade
10,83 %
Mais baixo = menor oscilação
-20,65 %
Mais perto de 0% = queda menor
41
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
40 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
10 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Reequilíbrio anual
Ordenado
0,52
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+5,14 %
Mais alto = mais rendibilidade
10,83 %
Mais baixo = menor oscilação
-20,51 %
Mais perto de 0% = queda menor
42
70 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
20 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
10 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Sem reequilíbrio
Ordenado
0,51
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+3,23 %
Mais alto = mais rendibilidade
6,71 %
Mais baixo = menor oscilação
-16,04 %
Mais perto de 0% = queda menor
43
70 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
30 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Sem reequilíbrio
Ordenado
0,50
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+6,05 %
Mais alto = mais rendibilidade
13,76 %
Mais baixo = menor oscilação
-23,58 %
Mais perto de 0% = queda menor
44
60 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
40 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Sem reequilíbrio
Ordenado
0,48
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+5,21 %
Mais alto = mais rendibilidade
11,99 %
Mais baixo = menor oscilação
-20,91 %
Mais perto de 0% = queda menor
45
60 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
30 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
10 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Reequilíbrio anual
Ordenado
0,47
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+3,27 %
Mais alto = mais rendibilidade
7,48 %
Mais baixo = menor oscilação
-16,89 %
Mais perto de 0% = queda menor
46
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
50 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Sem reequilíbrio
Ordenado
0,46
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+4,32 %
Mais alto = mais rendibilidade
10,25 %
Mais baixo = menor oscilação
-20,20 %
Mais perto de 0% = queda menor
47
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
50 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Reequilíbrio trimestral
Ordenado
0,45
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+4,00 %
Mais alto = mais rendibilidade
9,71 %
Mais baixo = menor oscilação
-19,98 %
Mais perto de 0% = queda menor
48
60 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
40 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Sem reequilíbrio
Ordenado
0,43
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+3,38 %
Mais alto = mais rendibilidade
8,56 %
Mais baixo = menor oscilação
-19,47 %
Mais perto de 0% = queda menor
49
70 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
30 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Sem reequilíbrio
Ordenado
0,37
Mais alto = mais rendibilidade por unidade de risco
+2,39 %
Mais alto = mais rendibilidade
6,98 %
Mais baixo = menor oscilação
-18,78 %
Mais perto de 0% = queda menor