Community-Backtests
Se backtester andre brukere har publisert, og sammenlign porteføljene etter avkastnings- og risikonøkkeltall.
Hva måler det?
✅ Høyere = mer avkastning per enhet volatilitet
Setter avkastningen over den risikofrie renten i forhold til volatiliteten. En høyere verdi betyr mer ekstra avkastning per enhet volatilitet.
Formel
(Rₚ − Rᶠ) / σₚ
Rₚ = gjennomsnittlig daglig avkastning × 252 (ikke CAGR) · σₚ = volatilitet · Rᶠ = risikofri rente fra innstillingene dine (0 i Community-Backtests)
William F. Sharpe, Nobelprisen i økonomi 1990.
Grov inndeling
- < 0,5
- lav
- 0,5 – 1,0
- middels
- 1,0 – 2,0
- høy
- > 2,0
- svært høy (sjelden varig)
Tommelfingerregler — hvor en verdi havner, avhenger av aktivaklasse, periode og markedsfase. En tolkning er ingen anbefaling.
Når bør den brukes
Når du vil sammenligne porteføljer med ulik volatilitet.
Begrensning: Sammenlign bare verdier med samme periode og samme beregningsforutsetninger, særlig samme risikofrie rente. Volatiliteten fanger sjeldne, kraftige krakk bare delvis; en strategi med sjeldne store tap kan derfor vise en høy verdi.