Community-Backtests
Sieh dir veröffentlichte Backtests anderer Nutzer an und vergleiche die Portfolios nach Rendite- und Risikokennzahlen.
Was misst sie?
✅ Höher = mehr Rendite je Einheit Schwankung
Setzt den Ertrag über dem risikofreien Zins ins Verhältnis zur Schwankung. Ein höherer Wert bedeutet mehr zusätzlichen Ertrag je Einheit Schwankung.
Formel
(Rₚ − Rᶠ) / σₚ
Rₚ = durchschnittliche Tagesrendite × 252 (nicht die CAGR) · σₚ = Schwankung (Volatilität) · Rᶠ = risikofreier Zins aus deinen Einstellungen (in den Community-Backtests = 0)
William F. Sharpe, Nobelpreis Wirtschaft 1990.
Grobe Einordnung
- < 0,5
- niedrig
- 0,5 – 1,0
- mittel
- 1,0 – 2,0
- hoch
- > 2,0
- sehr hoch (selten dauerhaft)
Faustregeln — wo ein Wert liegt, hängt von Anlageklasse, Zeitraum und Marktphase ab. Eine Einordnung ist keine Empfehlung.
Wann nutzen
Wenn du Portfolios mit unterschiedlich starker Schwankung vergleichen willst.
Grenze: Vergleiche nur Werte mit demselben Zeitraum und denselben Rechenannahmen, vor allem demselben risikofreien Zins. Die Schwankung erfasst seltene, heftige Einbrüche nur unvollständig; eine Strategie mit seltenen großen Verlusten kann deshalb einen hohen Wert zeigen.