Community-Backtests
Découvre les backtests publiés par d'autres utilisateurs et compare les portefeuilles selon des indicateurs de rendement et de risque.
⚠ La liste montre des backtests publiés par des utilisateurs : des résultats de calculs historiques, pas des performances d'investissement réelles. Aucun conseil en investissement, aucune recommandation. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Tous les portefeuilles sont calculés de la même façon : depuis 2020, distributions réinvesties, sans impôts ni frais
Dernière entrée : 12 oct. 202649 portefeuilles2 créateurs
Position
L'indicateur expliqué
Que mesure cet indicateur ?
✅ Plus haut = plus de rendement par unité de volatilité
Rapporte le rendement supérieur au taux sans risque à la volatilité. Une valeur plus élevée signifie davantage de rendement supplémentaire par unité de volatilité.
Formule
(Rₚ − Rᶠ) / σₚ
Rₚ = rendement quotidien moyen × 252 (pas le CAGR) · σₚ = volatilité · Rᶠ = taux sans risque de tes paramètres (0 dans les Community-Backtests)
William F. Sharpe, prix Nobel d'économie 1990.
Repères indicatifs
- < 0,5
- faible
- 0,5 – 1,0
- moyen
- 1,0 – 2,0
- élevé
- > 2,0
- très élevé (rarement durable)
Ce sont des repères : la valeur dépend de la classe d’actifs, de la période et de la phase de marché. Une interprétation n’est pas une recommandation.
Quand utiliser
Quand tu veux comparer des portefeuilles dont la volatilité diffère.
Limite: Ne compare que des valeurs portant sur la même période et les mêmes hypothèses de calcul, notamment le même taux sans risque. La volatilité ne reflète qu'en partie les chutes rares mais violentes ; une stratégie avec de rares grosses pertes peut donc afficher une valeur élevée.
Comparabilité: Dans les Community-Backtests, tous les indicateurs (CAGR, Sharpe, Sortino, Calmar, etc.) sont calculés de la même façon pour chaque portefeuille : à partir de 2020, avec distributions réinvesties (rendement total), sans impôts, frais bancaires ni droits d'entrée, avec un taux sans risque de 0 %. Les variantes de distribution et de capitalisation d'un même indice sont ainsi à égalité. Les distributions sont en outre présentées comme des indicateurs à part. Le graphique des détails montre en revanche le backtest d'origine du créateur.Plus de détails dans le lexique des indicateurs
49 portefeuilles trouvés
1
90 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
10 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Rééquilibrage annuel
Trié
1,93
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+10,36 %
Plus élevé = plus de rendement
5,18 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-9,43 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
2
90 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
10 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Rééquilibrage mensuel
Trié
1,92
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+10,25 %
Plus élevé = plus de rendement
5,15 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-9,43 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
3
90 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
10 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Rééquilibrage trimestriel
Trié
1,92
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+10,27 %
Plus élevé = plus de rendement
5,17 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-9,43 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
4
90 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
10 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Rééquilibrage semestriel
Trié
1,91
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+10,23 %
Plus élevé = plus de rendement
5,16 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-9,43 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
5
95 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
5 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Rééquilibrage trimestriel
Trié
1,82
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+8,96 %
Plus élevé = plus de rendement
4,77 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-8,55 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
6
95 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
5 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Rééquilibrage semestriel
Trié
1,82
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+8,90 %
Plus élevé = plus de rendement
4,76 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-8,40 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
7
80 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
20 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Rééquilibrage annuel
Trié
1,80
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+12,18 %
Plus élevé = plus de rendement
6,50 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-11,87 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
8
80 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
20 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Rééquilibrage mensuel
Trié
1,80
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+11,99 %
Plus élevé = plus de rendement
6,42 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-11,87 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
9
80 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
20 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Rééquilibrage semestriel
Trié
1,79
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+12,00 %
Plus élevé = plus de rendement
6,45 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-11,87 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
10
80 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
20 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Rééquilibrage trimestriel
Trié
1,79
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+12,02 %
Plus élevé = plus de rendement
6,48 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-11,87 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
11
90 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
10 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Pas de rééquilibrage
Trié
1,66
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+12,20 %
Plus élevé = plus de rendement
7,09 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-11,14 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
12
50 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
50 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Rééquilibrage annuel
Trié
1,33
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+17,17 %
Plus élevé = plus de rendement
12,54 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-19,82 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
13
50 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
50 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Rééquilibrage semestriel
Trié
1,31
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+16,88 %
Plus élevé = plus de rendement
12,48 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-19,82 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
14
50 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
50 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Rééquilibrage mensuel
Trié
1,31
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+16,79 %
Plus élevé = plus de rendement
12,47 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-19,75 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
15
50 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
50 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Rééquilibrage trimestriel
Trié
1,31
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+16,88 %
Plus élevé = plus de rendement
12,55 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-19,82 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
16
70 %Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
30 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Pas de rééquilibrage
Trié
1,23
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+16,91 %
Plus élevé = plus de rendement
13,41 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-18,47 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
17
40 %VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
40 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
20 %iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
Rééquilibrage semestriel
Trié
1,08
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+19,06 %
Plus élevé = plus de rendement
17,67 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-32,49 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
18
60 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
40 %VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Rééquilibrage semestriel
Trié
1,07
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+19,50 %
Plus élevé = plus de rendement
18,20 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-33,27 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
19
60 %Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
40 %VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Rééquilibrage semestriel
Trié
1,07
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+19,50 %
Plus élevé = plus de rendement
18,20 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-33,27 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
20
80 %DNB Technology Fund
10 %VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
10 %Fidelity Funds Global Technology Fund
Pas de rééquilibrage
Trié
1,02
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+19,50 %
Plus élevé = plus de rendement
19,35 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-33,78 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
21
90 %DNB Technology Fund
10 %VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Pas de rééquilibrage
Trié
0,98
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+18,88 %
Plus élevé = plus de rendement
19,72 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-33,06 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
22
90 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
10 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Pas de rééquilibrage
Trié
0,79
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+11,66 %
Plus élevé = plus de rendement
15,49 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-31,17 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
23
80 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
20 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Pas de rééquilibrage
Trié
0,79
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+10,76 %
Plus élevé = plus de rendement
14,25 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-28,60 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
24
90 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
10 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Rééquilibrage annuel
Trié
0,79
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+11,21 %
Plus élevé = plus de rendement
14,97 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-30,70 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
25
90 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
10 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Rééquilibrage semestriel
Trié
0,78
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+11,18 %
Plus élevé = plus de rendement
14,96 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-30,70 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
26
80 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
20 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Rééquilibrage annuel
Trié
0,78
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+9,92 %
Plus élevé = plus de rendement
13,29 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-27,74 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
27
50 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Rééquilibrage annuel
Trié
0,68
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+10,59 %
Plus élevé = plus de rendement
16,79 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-32,76 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
28
50 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Rééquilibrage mensuel
Trié
0,68
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+10,58 %
Plus élevé = plus de rendement
16,79 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-32,75 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
29
50 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Rééquilibrage semestriel
Trié
0,68
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+10,56 %
Plus élevé = plus de rendement
16,79 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-32,76 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
30
50 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Rééquilibrage trimestriel
Trié
0,68
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+10,52 %
Plus élevé = plus de rendement
16,79 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-32,76 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
31
60 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
40 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Pas de rééquilibrage
Trié
0,67
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+10,29 %
Plus élevé = plus de rendement
16,87 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-32,65 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
32
60 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
40 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Rééquilibrage mensuel
Trié
0,65
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+10,15 %
Plus élevé = plus de rendement
17,10 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-32,57 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
33
60 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
40 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Rééquilibrage trimestriel
Trié
0,65
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+10,09 %
Plus élevé = plus de rendement
17,11 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-32,56 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
34
60 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
30 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
10 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Rééquilibrage trimestriel
Trié
0,62
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+8,85 %
Plus élevé = plus de rendement
15,58 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-29,54 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
35
70 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
30 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Rééquilibrage trimestriel
Trié
0,62
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+9,68 %
Plus élevé = plus de rendement
17,51 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-32,40 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
36
70 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
30 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Rééquilibrage mensuel
Trié
0,62
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+9,68 %
Plus élevé = plus de rendement
17,50 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-32,40 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
37
50 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
40 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
10 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Pas de rééquilibrage
Trié
0,55
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+5,05 %
Plus élevé = plus de rendement
9,77 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-18,11 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
38
60 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
30 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
10 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Pas de rééquilibrage
Trié
0,54
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+4,16 %
Plus élevé = plus de rendement
8,18 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-16,74 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
39
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
40 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
10 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Rééquilibrage trimestriel
Trié
0,53
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+5,37 %
Plus élevé = plus de rendement
10,91 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-20,59 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
40
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
40 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
10 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Rééquilibrage semestriel
Trié
0,52
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+5,20 %
Plus élevé = plus de rendement
10,83 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-20,65 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
41
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
40 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
10 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Rééquilibrage annuel
Trié
0,52
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+5,14 %
Plus élevé = plus de rendement
10,83 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-20,51 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
42
70 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
20 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
10 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Pas de rééquilibrage
Trié
0,51
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+3,23 %
Plus élevé = plus de rendement
6,71 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-16,04 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
43
70 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
30 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Pas de rééquilibrage
Trié
0,50
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+6,05 %
Plus élevé = plus de rendement
13,76 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-23,58 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
44
60 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
40 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Pas de rééquilibrage
Trié
0,48
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+5,21 %
Plus élevé = plus de rendement
11,99 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-20,91 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
45
60 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
30 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
10 %iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Rééquilibrage annuel
Trié
0,47
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+3,27 %
Plus élevé = plus de rendement
7,48 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-16,89 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
46
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
50 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Pas de rééquilibrage
Trié
0,46
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+4,32 %
Plus élevé = plus de rendement
10,25 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-20,20 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
47
50 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
50 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Rééquilibrage trimestriel
Trié
0,45
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+4,00 %
Plus élevé = plus de rendement
9,71 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-19,98 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
48
60 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
40 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Pas de rééquilibrage
Trié
0,43
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+3,38 %
Plus élevé = plus de rendement
8,56 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-19,47 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible
49
70 %iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
30 %iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Pas de rééquilibrage
Trié
0,37
Plus élevé = plus de rendement par unité de risque
+2,39 %
Plus élevé = plus de rendement
6,98 %
Plus bas = fluctuation plus faible
-18,78 %
Plus proche de 0 % = baisse plus faible