Community-Backtests
Zobacz backtesty opublikowane przez innych użytkowników i porównaj portfele według wskaźników zwrotu i ryzyka.
Co mierzy?
✅ Wyższy = większy zwrot na jednostkę zmienności
Odnosi zwrot ponad stopę wolną od ryzyka do zmienności. Wyższa wartość oznacza większy dodatkowy zwrot na jednostkę zmienności.
Formuła
(Rₚ − Rᶠ) / σₚ
Rₚ = średnia dzienna stopa zwrotu × 252 (nie CAGR) · σₚ = zmienność · Rᶠ = stopa wolna od ryzyka z twoich ustawień (0 w Community-Backtests)
William F. Sharpe, Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1990 r.
Orientacyjna skala
- < 0,5
- niski
- 0,5 – 1,0
- średni
- 1,0 – 2,0
- wysoki
- > 2,0
- bardzo wysoki (rzadko trwale)
To reguły orientacyjne — wartość zależy od klasy aktywów, okresu i fazy rynku. Interpretacja nie jest rekomendacją.
Kiedy używać
Gdy chcesz porównać portfele o różnej zmienności.
Ograniczenie: Porównuj tylko wartości z tego samego okresu i przy tych samych założeniach, zwłaszcza tej samej stopie wolnej od ryzyka. Zmienność tylko częściowo oddaje rzadkie, gwałtowne załamania, więc strategia z rzadkimi dużymi stratami może pokazywać wysoką wartość.