Backtester portfela: jak rozwinąłby się każdy podział twoich ETF-ów — po kosztach i podatkach?

Backtest przelicza na kursach historycznych, jak zachowałaby się inwestycja. Paperball robi to nie dla jednego podziału, lecz dla wszystkich podziałów twoich papierów wartościowych naraz — to jeden backtest, niezależnie od tego, czy chodzi o 50, czy o 50 000 podziałów.

Backtest patrzy wstecz: na podstawie prawdziwych kursów przelicza, co stałoby się z twoimi pieniędzmi — dokładnie tak, jak wtedy było. Daje to jeden jedyny przebieg. Symulacja Monte Carlo pyta dalej: co, gdyby dobre i złe lata przyszły w innej kolejności? W tym celu tnie prawdziwą historię kursów na kawałki po dwanaście miesięcy i składa je od nowa 10 000 razy. Widzisz wtedy, jak różnie mogło się to potoczyć — na przykład w ilu z tych przebiegów twoje wypłaty wystarczyłyby do końca. Krótko mówiąc: backtest pokazuje, co się wydarzyło; Monte Carlo pokazuje rozpiętość możliwych wyników. Żadne z nich nie jest prognozą.

ETF-y, fundusze i akcje z historią notowań. W każdym planie wybierasz swobodnie spośród ponad 80 000 papierów, które znajdziesz po numerze ISIN lub symbolu, albo wgrywasz kursy z pliku.

Tak długi, jak okres, w którym wszystkie wybrane papiery mają wspólne notowania, co najmniej rok. Jeśli to mniej niż pięć lat, Paperball o tym informuje i wskazuje papier, który skraca okres. Na życzenie liczysz tylko ostatnie lata.

Backtest potrzebuje co najmniej roku, a symulacja Monte Carlo co najmniej pięciu lat, w których wszystkie wybrane papiery wartościowe mają kursy. Jeśli to za mało, są dwa możliwe powody. Po pierwsze: papier jest po prostu jeszcze młody. Jeśli ETF wystartował trzy lata temu, istnieją tylko trzy lata kursów — nikt nie może ich wydłużyć. Do obliczeń możesz wtedy użyć starszego papieru o podobnym składzie, na przykład innego ETF na ten sam indeks. Po drugie: papier jest starszy, ale nasz dostawca danych nie dostarcza jego kursów wystarczająco daleko wstecz. Wtedy sam uzupełniasz brakujące kursy: na stronie „Watchlist” wgrywasz dla danego papieru plik z kursami (CSV) — jest to możliwe w każdym planie. Wskazówka: darmowe kursy znajdziesz na onvista.de i investing.com. Z darmowym kontem pobierzesz tam kursy historyczne jako plik CSV, a Paperball odczyta oba formaty bezpośrednio.

Prowizje przy zakupie i przy każdym przebalansowaniu, opłatę manipulacyjną dla każdego papieru i roczną opłatę za rachunek, jeśli ją wpiszesz. Bieżące koszty funduszu (TER) są już zawarte w jego cenie. Spreadów Paperball nie liczy osobno — jeśli chcesz je uwzględnić, dolicz je do prowizji procentowej.

Tylko jeśli to wybierzesz. Domyślnie dywidendy pozostają poza obliczeniem: są pokazywane jako osobny wskaźnik, a stopa zwrotu i wartość końcowa mierzą zmianę kursu. W formularzu możesz je zamiast tego reinwestować — w dniu odcięcia, po podatku, w ten sam papier, jak w funduszu akumulującym. Dzień odcięcia to pierwszy dzień sesyjny, w którym papier jest notowany bez prawa do dywidendy. Przy planie oszczędzania lub wypłat mogą też pokrywać wypłaty albo trafiać do bufora płynności.

Paperball zna mechanikę 8 krajów: podatek od zysków kapitałowych i wypłat, częściowe zwolnienie, kwota wolna, podatek majątkowy, a w USA okres posiadania. Paperball nie aktualizuje stawek sam — wpisujesz je ty albo używasz przykładowych wartości. Wynik jest przybliżeniem i nie zastępuje doradztwa podatkowego.

Nie. Paperball jest narzędziem obliczeniowym i nie udziela porad ani rekomendacji inwestycyjnych. Backtest przelicza, jak podział zachowałby się w przeszłości. Wyniki są obliczone wstecz i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Decyzje dotyczące twoich inwestycji należą do ciebie.

Tak. Backtest portfela i symulacja Monte Carlo należą do tego samego konta i tych samych planów. Wejście jest bezpłatne na stałe — wszystkie ceny w jednym miejscu.