Community-Backtests
Titta på backtester som andra användare har publicerat och jämför portföljerna efter avkastnings- och risknyckeltal.
Vad mäter det?
✅ Högre = mer avkastning per enhet volatilitet
Ställer avkastningen över den riskfria räntan i relation till volatiliteten. Ett högre värde betyder mer extra avkastning per enhet volatilitet.
Formel
(Rₚ − Rᶠ) / σₚ
Rₚ = genomsnittlig daglig avkastning × 252 (inte CAGR) · σₚ = volatilitet · Rᶠ = riskfri ränta från dina inställningar (0 i Community-Backtests)
William F. Sharpe, Nobelpriset i ekonomi 1990.
Ungefärlig indelning
- < 0,5
- låg
- 0,5 – 1,0
- medel
- 1,0 – 2,0
- hög
- > 2,0
- mycket hög (sällan varaktig)
Tumregler — var ett värde hamnar beror på tillgångsslag, period och marknadsfas. En tolkning är ingen rekommendation.
När ska du använda
När du vill jämföra portföljer med olika hög volatilitet.
Begränsning: Jämför bara värden med samma period och samma beräkningsantaganden, särskilt samma riskfria ränta. Volatiliteten fångar sällsynta, kraftiga ras bara delvis; en strategi med sällsynta stora förluster kan därför visa ett högt värde.