Community-Backtests
Bekijk backtests die andere gebruikers hebben gepubliceerd en vergelijk de portefeuilles op rendements- en risicokengetallen.
Wat meet het?
✅ Hoger = meer rendement per eenheid volatiliteit
Zet het rendement boven de risicovrije rente af tegen de volatiliteit. Een hogere waarde betekent meer extra rendement per eenheid volatiliteit.
Formule
(Rₚ − Rᶠ) / σₚ
Rₚ = gemiddeld dagrendement × 252 (niet de CAGR) · σₚ = volatiliteit · Rᶠ = risicovrije rente uit je instellingen (0 in de Community-Backtests)
William F. Sharpe, Nobelprijs voor Economie 1990.
Grove indeling
- < 0,5
- laag
- 0,5 – 1,0
- gemiddeld
- 1,0 – 2,0
- hoog
- > 2,0
- zeer hoog (zelden blijvend)
Vuistregels — waar een waarde uitkomt, hangt af van beleggingscategorie, periode en marktfase. Een duiding is geen aanbeveling.
Wanneer gebruiken?
Als je portefeuilles met een verschillende volatiliteit wilt vergelijken.
Beperking: Vergelijk alleen waarden met dezelfde periode en dezelfde rekenaannames, vooral dezelfde risicovrije rente. De volatiliteit vangt zeldzame, heftige crashes maar deels; een strategie met zeldzame grote verliezen kan daardoor een hoge waarde tonen.