Skąd pochodzi ten podział
Cztery piąte akcji, jedna piąta obligacji skarbowych: podział na długi horyzont inwestycyjny, w którym obligacje mają nieco łagodzić wahania.
Skład
| ETF | Klasa aktywów | Udział |
|---|---|---|
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | Akcje | 80 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1CLU0290355717 | Obligacje | 20 % |
Wskaźniki według okresu
Kroczące do 30 paź 2026: za każdym razem ostatnie lata, ostatnia kolumna od pierwszego wspólnego kursu wszystkich ETF 2 sty 2008. Przed podatkiem według standardu Community-Backtests, pod spodem stopa zwrotu po niemieckim podatku.
| Wskaźnik | Lata: 1 | Lata: 3 | Lata: 5 | Lata: 10 | Od 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | +11,94 % | +16,33 % | +8,24 % | +9,82 % | +8,16 % |
| Zmienność | 9,21 % | 10,64 % | 11,52 % | 12,11 % | 14,10 % |
| Maksymalne obsunięcie | -5,79 % | -17,49 % | -17,49 % | -27,64 % | -37,38 % |
| Czas trwania obsunięcia | Dni: 63 | Dni: 165 | Dni: 520 | Dni: 520 | Dni: 755 |
| Wskaźnik Sharpe’a | 1,28 | 1,48 | 0,75 | 0,83 | 0,63 |
| Wskaźnik Sortino | 1,99 | 2,13 | 1,04 | 1,15 | 0,87 |
| Wskaźnik Calmara | 2,06 | 0,93 | 0,47 | 0,36 | 0,22 |
| Ulcer Index | 1,56 | 3,43 | 6,31 | 5,76 | 8,55 |
| CAGR po podatku | +9,62 % | +13,66 % | +6,84 % | +8,46 % | +7,19 % |
Stopa zwrotu w roku kalendarzowym
Przed podatkiem, od ostatniego kursu poprzedniego roku do ostatniego kursu danego roku.
| Rok | Stopa zwrotu |
|---|---|
| 2025 | +6,26 % |
| 2024 | +20,71 % |
| 2023 | +17,27 % |
| 2022 | -14,77 % |
| 2021 | +25,09 % |
| 2020 | +4,84 % |
| 2019 | +25,79 % |
| 2018 | -4,04 % |
| 2017 | +5,94 % |
| 2016 | +9,09 % |
| 2015 | +8,85 % |
| 2014 | +18,65 % |
| 2013 | +17,63 % |
| 2012 | +12,08 % |
| 2011 | -2,05 % |
| 2010 | +15,40 % |
| 2009 | +21,70 % |
Zmiana wartości 10 000 €
Koniec miesiąca po końcu miesiąca, przed podatkiem, z reinwestowanymi wypłatami.
Jak liczymy
Składniki: ETF dostępne już w każdej Watchlist — te same kursy co w Community-Backtests, aktualizowane każdej nocy, w euro. Każdy podział możesz przeliczyć w backteście z tymi samymi papierami wartościowymi.
Przed podatkiem: wartość początkowa 10 000 €, bez kosztów i podatków, wypłaty reinwestowane, w pierwszym dniu sesyjnym każdego roku powrót do docelowego podziału. Stopa wolna od ryzyka dla Sharpe’a i Sortino: 0 %.
Po podatku: te same obliczenia z 100 000 € i niemieckim podatkiem zryczałtowanym 26,38 % bez podatku kościelnego, częściowym zwolnieniem dla każdego ETF, kwotą wolną 1000 €, ryczałtem zaliczkowym i podatkiem od zysków przy rebalansowaniu; na koniec okresu wszystko jest sprzedawane. Zyski ze złota są opodatkowane jak zyski kapitałowe — w przypadku Xetra-Gold byłyby wolne od podatku po roku, więc wynik po podatku jest tam raczej zaniżony.
Wszystkie portfele kończą się w ostatnim dniu sesyjnym poprzedniego miesiąca i są przeliczane co miesiąc.
Opisowo, bez rekomendacji: strona pokazuje, jak znane podziały rozwinęłyby się w przeszłości. Który pasuje do ciebie, zależy od twoich celów i twojej sytuacji.
Obliczono 2 lis 2026