D'où vient la répartition
Quatre cinquièmes d'actions, un cinquième d'obligations d'État : une répartition pour de longues durées de placement, dans laquelle les obligations doivent un peu amortir les fluctuations.
Composition
| ETF | Classe d'actifs | Part |
|---|---|---|
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | Actions | 80 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1CLU0290355717 | Obligations | 20 % |
Indicateurs par période
Glissant jusqu'au 30 oct. 2026 : à chaque fois les dernières années, la dernière colonne à partir du premier cours commun de tous les ETF le 2 janv. 2008. Avant impôt selon la norme des Community-Backtests, en dessous le rendement après impôt allemand.
| Indicateur | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | +11,94 % | +16,33 % | +8,24 % | +9,82 % | +8,16 % |
| Volatilité | 9,21 % | 10,64 % | 11,52 % | 12,11 % | 14,10 % |
| Drawdown maximal | -5,79 % | -17,49 % | -17,49 % | -27,64 % | -37,38 % |
| Durée du drawdown | 63 jours | 165 jours | 520 jours | 520 jours | 755 jours |
| Ratio de Sharpe | 1,28 | 1,48 | 0,75 | 0,83 | 0,63 |
| Ratio de Sortino | 1,99 | 2,13 | 1,04 | 1,15 | 0,87 |
| Ratio de Calmar | 2,06 | 0,93 | 0,47 | 0,36 | 0,22 |
| Ulcer Index | 1,56 | 3,43 | 6,31 | 5,76 | 8,55 |
| CAGR après impôt | +9,62 % | +13,66 % | +6,84 % | +8,46 % | +7,19 % |
Rendement par année civile
Avant impôt, du dernier cours de l'année précédente au dernier cours de l'année.
| Année | Rendement |
|---|---|
| 2025 | +6,26 % |
| 2024 | +20,71 % |
| 2023 | +17,27 % |
| 2022 | -14,77 % |
| 2021 | +25,09 % |
| 2020 | +4,84 % |
| 2019 | +25,79 % |
| 2018 | -4,04 % |
| 2017 | +5,94 % |
| 2016 | +9,09 % |
| 2015 | +8,85 % |
| 2014 | +18,65 % |
| 2013 | +17,63 % |
| 2012 | +12,08 % |
| 2011 | -2,05 % |
| 2010 | +15,40 % |
| 2009 | +21,70 % |
Évolution de 10 000 €
Fin de mois après fin de mois, avant impôt, distributions réinvesties.
Méthode de calcul
Briques : des ETF déjà disponibles dans chaque Watchlist — les mêmes cours que dans les Community-Backtests, mis à jour chaque nuit, en euros. Tu peux recalculer chaque répartition dans le backtest avec les mêmes titres.
Avant impôt : valeur de départ 10 000 €, sans frais ni impôts, distributions réinvesties, retour à la répartition cible le premier jour de bourse de chaque année. Taux sans risque pour Sharpe et Sortino : 0 %.
Après impôt : le même calcul avec 100 000 € et le prélèvement forfaitaire allemand de 26,38 % sans impôt d'Église, exonération partielle par ETF, abattement de l'épargnant de 1 000 €, forfait anticipé et impôt sur les gains lors du rééquilibrage ; à la fin de la période, tout est vendu. Les gains sur l'or sont imposés comme des plus-values — avec Xetra-Gold, ils seraient exonérés après un an, le chiffre après impôt y est donc plutôt trop bas.
Tous les portefeuilles s'arrêtent au dernier jour de bourse du mois précédent et sont recalculés chaque mois.
Descriptif, pas une recommandation : la page montre comment des répartitions connues auraient évolué dans le passé. Celle qui te convient dépend de tes objectifs et de ta situation.
Calculé le 2 nov. 2026