D'où vient la répartition
La répartition classique avec 60 % d'actions et 40 % d'obligations sert depuis des décennies de référence pour les portefeuilles équilibrés. Ici avec des actions mondiales et des obligations d'État de la zone euro.
Composition
| ETF | Classe d'actifs | Part |
|---|---|---|
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | Actions | 60 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1CLU0290355717 | Obligations | 40 % |
Indicateurs par période
Glissant jusqu'au 30 oct. 2026 : à chaque fois les dernières années, la dernière colonne à partir du premier cours commun de tous les ETF le 2 janv. 2008. Avant impôt selon la norme des Community-Backtests, en dessous le rendement après impôt allemand.
| Indicateur | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | +8,11 % | +12,80 % | +5,55 % | +7,28 % | +6,81 % |
| Volatilité | 7,60 % | 8,33 % | 9,14 % | 9,42 % | 10,56 % |
| Drawdown maximal | -4,84 % | -13,47 % | -16,00 % | -21,54 % | -26,85 % |
| Durée du drawdown | 37 jours | 165 jours | 577 jours | 577 jours | 577 jours |
| Ratio de Sharpe | 1,07 | 1,49 | 0,64 | 0,79 | 0,68 |
| Ratio de Sortino | 1,67 | 2,18 | 0,89 | 1,08 | 0,94 |
| Ratio de Calmar | 1,68 | 0,95 | 0,35 | 0,34 | 0,25 |
| Ulcer Index | 1,33 | 2,68 | 6,91 | 5,63 | 6,50 |
| CAGR après impôt | +6,40 % | +10,53 % | +4,34 % | +6,07 % | +5,89 % |
Rendement par année civile
Avant impôt, du dernier cours de l'année précédente au dernier cours de l'année.
| Année | Rendement |
|---|---|
| 2025 | +4,90 % |
| 2024 | +15,91 % |
| 2023 | +14,63 % |
| 2022 | -15,67 % |
| 2021 | +17,99 % |
| 2020 | +4,79 % |
| 2019 | +21,14 % |
| 2018 | -2,80 % |
| 2017 | +4,44 % |
| 2016 | +7,64 % |
| 2015 | +6,93 % |
| 2014 | +17,25 % |
| 2013 | +13,59 % |
| 2012 | +11,77 % |
| 2011 | -0,74 % |
| 2010 | +11,77 % |
| 2009 | +16,99 % |
Évolution de 10 000 €
Fin de mois après fin de mois, avant impôt, distributions réinvesties.
Méthode de calcul
Briques : des ETF déjà disponibles dans chaque Watchlist — les mêmes cours que dans les Community-Backtests, mis à jour chaque nuit, en euros. Tu peux recalculer chaque répartition dans le backtest avec les mêmes titres.
Avant impôt : valeur de départ 10 000 €, sans frais ni impôts, distributions réinvesties, retour à la répartition cible le premier jour de bourse de chaque année. Taux sans risque pour Sharpe et Sortino : 0 %.
Après impôt : le même calcul avec 100 000 € et le prélèvement forfaitaire allemand de 26,38 % sans impôt d'Église, exonération partielle par ETF, abattement de l'épargnant de 1 000 €, forfait anticipé et impôt sur les gains lors du rééquilibrage ; à la fin de la période, tout est vendu. Les gains sur l'or sont imposés comme des plus-values — avec Xetra-Gold, ils seraient exonérés après un an, le chiffre après impôt y est donc plutôt trop bas.
Tous les portefeuilles s'arrêtent au dernier jour de bourse du mois précédent et sont recalculés chaque mois.
Descriptif, pas une recommandation : la page montre comment des répartitions connues auraient évolué dans le passé. Celle qui te convient dépend de tes objectifs et de ta situation.
Calculé le 2 nov. 2026