D'où vient la répartition
Inspiré de la répartition que Ray Dalio a décrite pour les particuliers : 30 % d'actions, 40 % d'obligations longues et 15 % de moyen terme, 7,5 % chacun d'or et de matières premières. Ici avec les briques de la plateforme : 30 % d'actions mondiales, 55 % d'obligations d'État de la zone euro et 15 % d'or pour l'or et les matières premières.
Composition
| ETF | Classe d'actifs | Part |
|---|---|---|
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | Actions | 30 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1CLU0290355717 | Obligations | 55 % |
| Xetra-GoldDE000A0S9GB0 | Or | 15 % |
Indicateurs par période
Glissant jusqu'au 30 oct. 2026 : à chaque fois les dernières années, la dernière colonne à partir du premier cours commun de tous les ETF le 13 nov. 2009. Avant impôt selon la norme des Community-Backtests, en dessous le rendement après impôt allemand.
| Indicateur | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | +3,39 % | +10,83 % | +4,59 % | +5,28 % | +6,27 % |
| Volatilité | 7,35 % | 6,46 % | 6,84 % | 6,45 % | 6,23 % |
| Drawdown maximal | -5,60 % | -7,32 % | -14,40 % | -14,40 % | -14,40 % |
| Durée du drawdown | 113 jours | 145 jours | 611 jours | 611 jours | 611 jours |
| Ratio de Sharpe | 0,49 | 1,63 | 0,69 | 0,83 | 1,01 |
| Ratio de Sortino | 0,73 | 2,43 | 0,99 | 1,15 | 1,42 |
| Ratio de Calmar | 0,61 | 1,48 | 0,32 | 0,37 | 0,44 |
| Ulcer Index | 1,78 | 1,71 | 6,36 | 4,73 | 4,01 |
| CAGR après impôt | +2,32 % | +8,65 % | +3,41 % | +4,23 % | +5,28 % |
Rendement par année civile
Avant impôt, du dernier cours de l'année précédente au dernier cours de l'année.
| Année | Rendement |
|---|---|
| 2025 | +10,04 % |
| 2024 | +13,64 % |
| 2023 | +11,07 % |
| 2022 | -13,46 % |
| 2021 | +8,36 % |
| 2020 | +6,05 % |
| 2019 | +16,03 % |
| 2018 | -0,61 % |
| 2017 | +1,93 % |
| 2016 | +6,74 % |
| 2015 | +4,04 % |
| 2014 | +14,77 % |
| 2013 | +3,37 % |
| 2012 | +10,24 % |
| 2011 | +2,82 % |
| 2010 | +12,11 % |
Évolution de 10 000 €
Fin de mois après fin de mois, avant impôt, distributions réinvesties.
Méthode de calcul
Briques : des ETF déjà disponibles dans chaque Watchlist — les mêmes cours que dans les Community-Backtests, mis à jour chaque nuit, en euros. Tu peux recalculer chaque répartition dans le backtest avec les mêmes titres.
Avant impôt : valeur de départ 10 000 €, sans frais ni impôts, distributions réinvesties, retour à la répartition cible le premier jour de bourse de chaque année. Taux sans risque pour Sharpe et Sortino : 0 %.
Après impôt : le même calcul avec 100 000 € et le prélèvement forfaitaire allemand de 26,38 % sans impôt d'Église, exonération partielle par ETF, abattement de l'épargnant de 1 000 €, forfait anticipé et impôt sur les gains lors du rééquilibrage ; à la fin de la période, tout est vendu. Les gains sur l'or sont imposés comme des plus-values — avec Xetra-Gold, ils seraient exonérés après un an, le chiffre après impôt y est donc plutôt trop bas.
Tous les portefeuilles s'arrêtent au dernier jour de bourse du mois précédent et sont recalculés chaque mois.
Descriptif, pas une recommandation : la page montre comment des répartitions connues auraient évolué dans le passé. Celle qui te convient dépend de tes objectifs et de ta situation.
Calculé le 2 nov. 2026