Da dove viene la ripartizione
Ispirato alla ripartizione che Ray Dalio ha descritto per i risparmiatori privati: 30 % azioni, 40 % obbligazioni a lunga e 15 % a media scadenza, 7,5 % ciascuno di oro e materie prime. Qui con gli elementi della piattaforma: 30 % azioni globali, 55 % titoli di Stato dell'eurozona e 15 % oro per oro e materie prime.
Composizione
| ETF | Classe di attivo | Quota |
|---|---|---|
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | Azioni | 30 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1CLU0290355717 | Obbligazioni | 55 % |
| Xetra-GoldDE000A0S9GB0 | Oro | 15 % |
Indicatori per periodo
Mobile fino al 30 ott 2026: ogni volta gli ultimi anni, l'ultima colonna dal primo prezzo comune di tutti gli ETF il 13 nov 2009. Prima delle tasse secondo lo standard dei Community-Backtests, sotto il rendimento dopo le tasse tedesche.
| Indicatore | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dal 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | +3,39 % | +10,83 % | +4,59 % | +5,28 % | +6,27 % |
| Volatilità | 7,35 % | 6,46 % | 6,84 % | 6,45 % | 6,23 % |
| Drawdown massimo | -5,60 % | -7,32 % | -14,40 % | -14,40 % | -14,40 % |
| Durata del drawdown | 113 giorni | 145 giorni | 611 giorni | 611 giorni | 611 giorni |
| Indice di Sharpe | 0,49 | 1,63 | 0,69 | 0,83 | 1,01 |
| Indice di Sortino | 0,73 | 2,43 | 0,99 | 1,15 | 1,42 |
| Indice di Calmar | 0,61 | 1,48 | 0,32 | 0,37 | 0,44 |
| Ulcer Index | 1,78 | 1,71 | 6,36 | 4,73 | 4,01 |
| CAGR dopo le tasse | +2,32 % | +8,65 % | +3,41 % | +4,23 % | +5,28 % |
Rendimento per anno solare
Prima delle tasse, dall'ultimo prezzo dell'anno precedente all'ultimo prezzo dell'anno.
| Anno | Rendimento |
|---|---|
| 2025 | +10,04 % |
| 2024 | +13,64 % |
| 2023 | +11,07 % |
| 2022 | -13,46 % |
| 2021 | +8,36 % |
| 2020 | +6,05 % |
| 2019 | +16,03 % |
| 2018 | -0,61 % |
| 2017 | +1,93 % |
| 2016 | +6,74 % |
| 2015 | +4,04 % |
| 2014 | +14,77 % |
| 2013 | +3,37 % |
| 2012 | +10,24 % |
| 2011 | +2,82 % |
| 2010 | +12,11 % |
Andamento di 10.000 €
Fine mese dopo fine mese, prima delle tasse, con le distribuzioni reinvestite.
Come si calcola
Elementi: ETF già disponibili in ogni Watchlist — gli stessi prezzi dei Community-Backtests, aggiornati ogni notte, in euro. Puoi ricalcolare ogni ripartizione nel backtest con gli stessi titoli.
Prima delle tasse: valore iniziale 10.000 €, senza costi né tasse, distribuzioni reinvestite, ritorno alla ripartizione obiettivo il primo giorno di borsa di ogni anno. Tasso privo di rischio per Sharpe e Sortino: 0 %.
Dopo le tasse: lo stesso calcolo con 100.000 € e l'imposta sostitutiva tedesca del 26,38 % senza imposta ecclesiastica, esenzione parziale per ETF, franchigia del risparmiatore di 1000 €, imposta anticipata e tasse sulle plusvalenze nel ribilanciamento; alla fine del periodo si vende tutto. Le plusvalenze sull'oro sono tassate come plusvalenze di borsa — con Xetra-Gold sarebbero esenti dopo un anno, quindi lì il dato dopo le tasse è piuttosto troppo basso.
Tutti i portafogli terminano l'ultimo giorno di borsa del mese precedente e vengono ricalcolati ogni mese.
Descrittivo, non una raccomandazione: la pagina mostra come si sarebbero sviluppate in passato ripartizioni note. Quale fa per te dipende dai tuoi obiettivi e dalla tua situazione.
Calcolato il 2 nov 2026