Da dove viene la ripartizione
Il portafoglio mondiale 70/30 dà ai mercati emergenti più peso del mercato azionario mondiale: 70 % Paesi sviluppati, 30 % mercati emergenti. In Germania la ripartizione è nota soprattutto grazie ai libri di Gerd Kommer. Qui senza obbligazioni e calcolato solo da giugno 2014 — da allora esistono i prezzi dell'ETF sui mercati emergenti.
Composizione
| ETF | Classe di attivo | Quota |
|---|---|---|
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | Azioni | 70 % |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)IE00BKM4GZ66 | Azioni | 30 % |
Indicatori per periodo
Mobile fino al 30 ott 2026: ogni volta gli ultimi anni, l'ultima colonna dal primo prezzo comune di tutti gli ETF il 30 mag 2014. Prima delle tasse secondo lo standard dei Community-Backtests, sotto il rendimento dopo le tasse tedesche.
| Indicatore | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dal 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | +15,49 % | +19,62 % | +9,90 % | +11,06 % | +10,77 % |
| Volatilità | 13,03 % | 13,30 % | 13,82 % | 15,06 % | 15,80 % |
| Drawdown massimo | -7,43 % | -20,70 % | -20,70 % | -33,11 % | -33,11 % |
| Durata del drawdown | 39 giorni | 142 giorni | 559 giorni | 559 giorni | 559 giorni |
| Indice di Sharpe | 1,17 | 1,42 | 0,75 | 0,77 | 0,73 |
| Indice di Sortino | 1,79 | 2,02 | 1,05 | 1,06 | 1,00 |
| Indice di Calmar | 2,08 | 0,95 | 0,48 | 0,33 | 0,33 |
| Ulcer Index | 2,23 | 3,84 | 6,44 | 6,31 | 7,32 |
| CAGR dopo le tasse | +12,89 % | +16,66 % | +8,46 % | +9,74 % | +9,54 % |
Rendimento per anno solare
Prima delle tasse, dall'ultimo prezzo dell'anno precedente all'ultimo prezzo dell'anno.
| Anno | Rendimento |
|---|---|
| 2025 | +10,47 % |
| 2024 | +22,02 % |
| 2023 | +16,14 % |
| 2022 | -13,92 % |
| 2021 | +24,58 % |
| 2020 | +5,53 % |
| 2019 | +27,92 % |
| 2018 | -6,95 % |
| 2017 | +11,42 % |
| 2016 | +11,60 % |
| 2015 | +6,06 % |
Andamento di 10.000 €
Fine mese dopo fine mese, prima delle tasse, con le distribuzioni reinvestite.
Come si calcola
Elementi: ETF già disponibili in ogni Watchlist — gli stessi prezzi dei Community-Backtests, aggiornati ogni notte, in euro. Puoi ricalcolare ogni ripartizione nel backtest con gli stessi titoli.
Prima delle tasse: valore iniziale 10.000 €, senza costi né tasse, distribuzioni reinvestite, ritorno alla ripartizione obiettivo il primo giorno di borsa di ogni anno. Tasso privo di rischio per Sharpe e Sortino: 0 %.
Dopo le tasse: lo stesso calcolo con 100.000 € e l'imposta sostitutiva tedesca del 26,38 % senza imposta ecclesiastica, esenzione parziale per ETF, franchigia del risparmiatore di 1000 €, imposta anticipata e tasse sulle plusvalenze nel ribilanciamento; alla fine del periodo si vende tutto. Le plusvalenze sull'oro sono tassate come plusvalenze di borsa — con Xetra-Gold sarebbero esenti dopo un anno, quindi lì il dato dopo le tasse è piuttosto troppo basso.
Tutti i portafogli terminano l'ultimo giorno di borsa del mese precedente e vengono ricalcolati ogni mese.
Descrittivo, non una raccomandazione: la pagina mostra come si sarebbero sviluppate in passato ripartizioni note. Quale fa per te dipende dai tuoi obiettivi e dalla tua situazione.
Calcolato il 2 nov 2026