D'où vient la répartition
Le portefeuille mondial 70/30 pondère davantage les pays émergents que le marché mondial des actions : 70 % pays développés, 30 % pays émergents. En Allemagne, la répartition est surtout connue par les livres de Gerd Kommer. Ici sans obligations et calculé seulement à partir de juin 2014 — c'est depuis cette date qu'il existe des cours de l'ETF émergents.
Composition
| ETF | Classe d'actifs | Part |
|---|---|---|
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | Actions | 70 % |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)IE00BKM4GZ66 | Actions | 30 % |
Indicateurs par période
Glissant jusqu'au 30 oct. 2026 : à chaque fois les dernières années, la dernière colonne à partir du premier cours commun de tous les ETF le 30 mai 2014. Avant impôt selon la norme des Community-Backtests, en dessous le rendement après impôt allemand.
| Indicateur | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | +15,49 % | +19,62 % | +9,90 % | +11,06 % | +10,77 % |
| Volatilité | 13,03 % | 13,30 % | 13,82 % | 15,06 % | 15,80 % |
| Drawdown maximal | -7,43 % | -20,70 % | -20,70 % | -33,11 % | -33,11 % |
| Durée du drawdown | 39 jours | 142 jours | 559 jours | 559 jours | 559 jours |
| Ratio de Sharpe | 1,17 | 1,42 | 0,75 | 0,77 | 0,73 |
| Ratio de Sortino | 1,79 | 2,02 | 1,05 | 1,06 | 1,00 |
| Ratio de Calmar | 2,08 | 0,95 | 0,48 | 0,33 | 0,33 |
| Ulcer Index | 2,23 | 3,84 | 6,44 | 6,31 | 7,32 |
| CAGR après impôt | +12,89 % | +16,66 % | +8,46 % | +9,74 % | +9,54 % |
Rendement par année civile
Avant impôt, du dernier cours de l'année précédente au dernier cours de l'année.
| Année | Rendement |
|---|---|
| 2025 | +10,47 % |
| 2024 | +22,02 % |
| 2023 | +16,14 % |
| 2022 | -13,92 % |
| 2021 | +24,58 % |
| 2020 | +5,53 % |
| 2019 | +27,92 % |
| 2018 | -6,95 % |
| 2017 | +11,42 % |
| 2016 | +11,60 % |
| 2015 | +6,06 % |
Évolution de 10 000 €
Fin de mois après fin de mois, avant impôt, distributions réinvesties.
Méthode de calcul
Briques : des ETF déjà disponibles dans chaque Watchlist — les mêmes cours que dans les Community-Backtests, mis à jour chaque nuit, en euros. Tu peux recalculer chaque répartition dans le backtest avec les mêmes titres.
Avant impôt : valeur de départ 10 000 €, sans frais ni impôts, distributions réinvesties, retour à la répartition cible le premier jour de bourse de chaque année. Taux sans risque pour Sharpe et Sortino : 0 %.
Après impôt : le même calcul avec 100 000 € et le prélèvement forfaitaire allemand de 26,38 % sans impôt d'Église, exonération partielle par ETF, abattement de l'épargnant de 1 000 €, forfait anticipé et impôt sur les gains lors du rééquilibrage ; à la fin de la période, tout est vendu. Les gains sur l'or sont imposés comme des plus-values — avec Xetra-Gold, ils seraient exonérés après un an, le chiffre après impôt y est donc plutôt trop bas.
Tous les portefeuilles s'arrêtent au dernier jour de bourse du mois précédent et sont recalculés chaque mois.
Descriptif, pas une recommandation : la page montre comment des répartitions connues auraient évolué dans le passé. Celle qui te convient dépend de tes objectifs et de ta situation.
Calculé le 2 nov. 2026