D'où vient la répartition
Une variante du Permanent Portfolio issue du site Portfolio Charts : 20 % chacun en actions de l'ensemble du marché, petites valeurs de style value, obligations longues, obligations courtes et or. Ici, 40 % d'actions mondiales représentent les deux parts en actions, avec 20 % d'obligations d'État de la zone euro, 20 % d'obligations d'État courtes et 20 % d'or.
Composition
| ETF | Classe d'actifs | Part |
|---|---|---|
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | Actions | 40 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1CLU0290355717 | Obligations | 20 % |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)IE00B14X4Q57 | Obligations | 20 % |
| Xetra-GoldDE000A0S9GB0 | Or | 20 % |
Indicateurs par période
Glissant jusqu'au 30 oct. 2026 : à chaque fois les dernières années, la dernière colonne à partir du premier cours commun de tous les ETF le 13 nov. 2009. Avant impôt selon la norme des Community-Backtests, en dessous le rendement après impôt allemand.
| Indicateur | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | +6,40 % | +13,75 % | +7,81 % | +7,47 % | +7,67 % |
| Volatilité | 8,38 % | 7,43 % | 7,36 % | 7,16 % | 7,23 % |
| Drawdown maximal | -6,07 % | -8,85 % | -9,34 % | -15,87 % | -15,87 % |
| Durée du drawdown | 108 jours | 143 jours | 525 jours | 525 jours | 525 jours |
| Ratio de Sharpe | 0,79 | 1,77 | 1,06 | 1,04 | 1,06 |
| Ratio de Sortino | 1,17 | 2,61 | 1,51 | 1,46 | 1,50 |
| Ratio de Calmar | 1,05 | 1,55 | 0,84 | 0,47 | 0,48 |
| Ulcer Index | 1,70 | 1,84 | 3,54 | 3,07 | 3,04 |
| CAGR après impôt | +4,75 % | +11,14 % | +6,19 % | +6,18 % | +6,49 % |
Rendement par année civile
Avant impôt, du dernier cours de l'année précédente au dernier cours de l'année.
| Année | Rendement |
|---|---|
| 2025 | +13,46 % |
| 2024 | +17,96 % |
| 2023 | +11,71 % |
| 2022 | -8,68 % |
| 2021 | +12,84 % |
| 2020 | +5,53 % |
| 2019 | +17,86 % |
| 2018 | -1,36 % |
| 2017 | +2,62 % |
| 2016 | +7,42 % |
| 2015 | +4,80 % |
| 2014 | +13,16 % |
| 2013 | +3,59 % |
| 2012 | +8,85 % |
| 2011 | +2,42 % |
| 2010 | +15,87 % |
Évolution de 10 000 €
Fin de mois après fin de mois, avant impôt, distributions réinvesties.
Méthode de calcul
Briques : des ETF déjà disponibles dans chaque Watchlist — les mêmes cours que dans les Community-Backtests, mis à jour chaque nuit, en euros. Tu peux recalculer chaque répartition dans le backtest avec les mêmes titres.
Avant impôt : valeur de départ 10 000 €, sans frais ni impôts, distributions réinvesties, retour à la répartition cible le premier jour de bourse de chaque année. Taux sans risque pour Sharpe et Sortino : 0 %.
Après impôt : le même calcul avec 100 000 € et le prélèvement forfaitaire allemand de 26,38 % sans impôt d'Église, exonération partielle par ETF, abattement de l'épargnant de 1 000 €, forfait anticipé et impôt sur les gains lors du rééquilibrage ; à la fin de la période, tout est vendu. Les gains sur l'or sont imposés comme des plus-values — avec Xetra-Gold, ils seraient exonérés après un an, le chiffre après impôt y est donc plutôt trop bas.
Tous les portefeuilles s'arrêtent au dernier jour de bourse du mois précédent et sont recalculés chaque mois.
Descriptif, pas une recommandation : la page montre comment des répartitions connues auraient évolué dans le passé. Celle qui te convient dépend de tes objectifs et de ta situation.
Calculé le 2 nov. 2026