Var fördelningen kommer ifrån
En variant av Permanent Portfolio från webbplatsen Portfolio Charts: 20 % vardera i aktier från hela marknaden, småbolag med värdeinriktning, långa obligationer, korta obligationer och guld. Här står 40 % globala aktier för båda aktiedelarna, plus 20 % statsobligationer från euroområdet, 20 % korta statsobligationer och 20 % guld.
Sammansättning
| ETF | Tillgångsslag | Andel |
|---|---|---|
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | Aktier | 40 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1CLU0290355717 | Obligationer | 20 % |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)IE00B14X4Q57 | Obligationer | 20 % |
| Xetra-GoldDE000A0S9GB0 | Guld | 20 % |
Nyckeltal per period
Rullande fram till 30 okt. 2026: de senaste åren i varje kolumn, den sista från alla ETF:ers första gemensamma kurs den 13 nov. 2009. Före skatt enligt standarden för Community-Backtests, därunder avkastningen efter tysk skatt.
| Nyckeltal | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Sedan 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | +6,40 % | +13,75 % | +7,81 % | +7,47 % | +7,67 % |
| Volatilitet | 8,38 % | 7,43 % | 7,36 % | 7,16 % | 7,23 % |
| Maximal drawdown | −6,07 % | −8,85 % | −9,34 % | −15,87 % | −15,87 % |
| Drawdownens längd | 108 dagar | 143 dagar | 525 dagar | 525 dagar | 525 dagar |
| Sharpekvot | 0,79 | 1,77 | 1,06 | 1,04 | 1,06 |
| Sortinokvot | 1,17 | 2,61 | 1,51 | 1,46 | 1,50 |
| Calmarkvot | 1,05 | 1,55 | 0,84 | 0,47 | 0,48 |
| Ulcer Index | 1,70 | 1,84 | 3,54 | 3,07 | 3,04 |
| CAGR efter skatt | +4,75 % | +11,14 % | +6,19 % | +6,18 % | +6,49 % |
Avkastning per kalenderår
Före skatt, från föregående års sista kurs till årets sista kurs.
| År | Avkastning |
|---|---|
| 2025 | +13,46 % |
| 2024 | +17,96 % |
| 2023 | +11,71 % |
| 2022 | −8,68 % |
| 2021 | +12,84 % |
| 2020 | +5,53 % |
| 2019 | +17,86 % |
| 2018 | −1,36 % |
| 2017 | +2,62 % |
| 2016 | +7,42 % |
| 2015 | +4,80 % |
| 2014 | +13,16 % |
| 2013 | +3,59 % |
| 2012 | +8,85 % |
| 2011 | +2,42 % |
| 2010 | +15,87 % |
Utveckling av 10 000 €
Månadsslut för månadsslut, före skatt, med återinvesterade utdelningar.
Så räknas det
Byggstenar: ETF:er som redan finns i varje Watchlist — samma kurser som i Community-Backtests, uppdaterade varje natt, i euro. Du kan räkna om varje fördelning i backtestet med samma värdepapper.
Före skatt: startvärde 10 000 €, utan kostnader och skatter, utdelningar återinvesterade, tillbaka till målfördelningen första handelsdagen varje år. Riskfri ränta för Sharpe och Sortino: 0 %.
Efter skatt: samma beräkning med 100 000 € och tysk källskatt på 26,38 % utan kyrkoskatt, delvis skattefrihet per ETF, spararavdrag på 1 000 €, förhandsskatt och skatt på vinster vid ombalansering; i slutet av perioden säljs allt. Vinster på guld beskattas som kursvinster — med Xetra-Gold hade de varit skattefria efter ett år, så siffran efter skatt är där snarare för låg.
Alla portföljer slutar på föregående månads sista handelsdag och räknas om varje månad.
Beskrivande, ingen rekommendation: sidan visar hur kända fördelningar hade utvecklats tidigare. Vilken som passar dig beror på dina mål och din situation.
Beräknat 2 nov. 2026