D'où vient la répartition
Le moyen le plus simple d'avoir un portefeuille d'actions mondial : un ETF sur le MSCI World avec des entreprises de 23 pays développés. Les pays émergents n'y figurent pas.
Composition
| ETF | Classe d'actifs | Part |
|---|---|---|
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | Actions | 100 % |
Indicateurs par période
Glissant jusqu'au 30 oct. 2026 : à chaque fois les dernières années, la dernière colonne à partir du premier cours commun de tous les ETF le 2 janv. 2008. Avant impôt selon la norme des Community-Backtests, en dessous le rendement après impôt allemand.
| Indicateur | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | +15,50 % | +19,76 % | +10,85 % | +12,33 % | +9,37 % |
| Volatilité | 10,78 % | 13,06 % | 14,08 % | 15,02 % | 17,97 % |
| Drawdown maximal | -6,68 % | -21,67 % | -21,67 % | -33,63 % | -47,23 % |
| Durée du drawdown | 62 jours | 159 jours | 495 jours | 495 jours | 1 071 jours |
| Ratio de Sharpe | 1,40 | 1,45 | 0,80 | 0,85 | 0,59 |
| Ratio de Sortino | 2,17 | 2,07 | 1,12 | 1,17 | 0,82 |
| Ratio de Calmar | 2,32 | 0,91 | 0,50 | 0,37 | 0,20 |
| Ulcer Index | 1,80 | 4,27 | 6,13 | 6,23 | 11,19 |
| CAGR après impôt | +12,94 % | +16,80 % | +9,34 % | +10,89 % | +8,42 % |
Rendement par année civile
Avant impôt, du dernier cours de l'année précédente au dernier cours de l'année.
| Année | Rendement |
|---|---|
| 2025 | +7,60 % |
| 2024 | +25,51 % |
| 2023 | +19,91 % |
| 2022 | -13,87 % |
| 2021 | +32,20 % |
| 2020 | +4,89 % |
| 2019 | +30,88 % |
| 2018 | -5,27 % |
| 2017 | +7,45 % |
| 2016 | +10,59 % |
| 2015 | +10,58 % |
| 2014 | +20,06 % |
| 2013 | +21,76 % |
| 2012 | +12,39 % |
| 2011 | -3,37 % |
| 2010 | +19,04 % |
| 2009 | +26,84 % |
Évolution de 10 000 €
Fin de mois après fin de mois, avant impôt, distributions réinvesties.
Méthode de calcul
Briques : des ETF déjà disponibles dans chaque Watchlist — les mêmes cours que dans les Community-Backtests, mis à jour chaque nuit, en euros. Tu peux recalculer chaque répartition dans le backtest avec les mêmes titres.
Avant impôt : valeur de départ 10 000 €, sans frais ni impôts, distributions réinvesties, retour à la répartition cible le premier jour de bourse de chaque année. Taux sans risque pour Sharpe et Sortino : 0 %.
Après impôt : le même calcul avec 100 000 € et le prélèvement forfaitaire allemand de 26,38 % sans impôt d'Église, exonération partielle par ETF, abattement de l'épargnant de 1 000 €, forfait anticipé et impôt sur les gains lors du rééquilibrage ; à la fin de la période, tout est vendu. Les gains sur l'or sont imposés comme des plus-values — avec Xetra-Gold, ils seraient exonérés après un an, le chiffre après impôt y est donc plutôt trop bas.
Tous les portefeuilles s'arrêtent au dernier jour de bourse du mois précédent et sont recalculés chaque mois.
Descriptif, pas une recommandation : la page montre comment des répartitions connues auraient évolué dans le passé. Celle qui te convient dépend de tes objectifs et de ta situation.
Calculé le 2 nov. 2026