Skąd pochodzi ten podział
Odwrotność 60/40: więcej obligacji niż akcji. Taki portfel zwykle waha się mniej, ale silniej zależy od stóp procentowych i inflacji.
Skład
| ETF | Klasa aktywów | Udział |
|---|---|---|
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | Akcje | 40 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1CLU0290355717 | Obligacje | 60 % |
Wskaźniki według okresu
Kroczące do 30 paź 2026: za każdym razem ostatnie lata, ostatnia kolumna od pierwszego wspólnego kursu wszystkich ETF 2 sty 2008. Przed podatkiem według standardu Community-Backtests, pod spodem stopa zwrotu po niemieckim podatku.
| Wskaźnik | Lata: 1 | Lata: 3 | Lata: 5 | Lata: 10 | Od 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | +4,42 % | +9,30 % | +2,85 % | +4,70 % | +5,35 % |
| Zmienność | 6,18 % | 6,32 % | 7,19 % | 7,11 % | 7,48 % |
| Maksymalne obsunięcie | -4,24 % | -9,42 % | -17,06 % | -17,06 % | -17,06 % |
| Czas trwania obsunięcia | Dni: 56 | Dni: 166 | Dni: 729 | Dni: 729 | Dni: 729 |
| Wskaźnik Sharpe’a | 0,73 | 1,44 | 0,43 | 0,68 | 0,73 |
| Wskaźnik Sortino | 1,14 | 2,15 | 0,60 | 0,93 | 1,02 |
| Wskaźnik Calmara | 1,04 | 0,99 | 0,17 | 0,28 | 0,31 |
| Ulcer Index | 1,25 | 1,98 | 7,93 | 5,94 | 5,21 |
| CAGR po podatku | +3,28 % | +7,54 % | +1,93 % | +3,76 % | +4,54 % |
Stopa zwrotu w roku kalendarzowym
Przed podatkiem, od ostatniego kursu poprzedniego roku do ostatniego kursu danego roku.
| Rok | Stopa zwrotu |
|---|---|
| 2025 | +3,52 % |
| 2024 | +11,12 % |
| 2023 | +12,00 % |
| 2022 | -16,58 % |
| 2021 | +10,88 % |
| 2020 | +4,74 % |
| 2019 | +16,29 % |
| 2018 | -1,56 % |
| 2017 | +2,93 % |
| 2016 | +6,16 % |
| 2015 | +5,10 % |
| 2014 | +15,84 % |
| 2013 | +9,64 % |
| 2012 | +11,48 % |
| 2011 | +0,57 % |
| 2010 | +8,13 % |
| 2009 | +12,58 % |
Zmiana wartości 10 000 €
Koniec miesiąca po końcu miesiąca, przed podatkiem, z reinwestowanymi wypłatami.
Jak liczymy
Składniki: ETF dostępne już w każdej Watchlist — te same kursy co w Community-Backtests, aktualizowane każdej nocy, w euro. Każdy podział możesz przeliczyć w backteście z tymi samymi papierami wartościowymi.
Przed podatkiem: wartość początkowa 10 000 €, bez kosztów i podatków, wypłaty reinwestowane, w pierwszym dniu sesyjnym każdego roku powrót do docelowego podziału. Stopa wolna od ryzyka dla Sharpe’a i Sortino: 0 %.
Po podatku: te same obliczenia z 100 000 € i niemieckim podatkiem zryczałtowanym 26,38 % bez podatku kościelnego, częściowym zwolnieniem dla każdego ETF, kwotą wolną 1000 €, ryczałtem zaliczkowym i podatkiem od zysków przy rebalansowaniu; na koniec okresu wszystko jest sprzedawane. Zyski ze złota są opodatkowane jak zyski kapitałowe — w przypadku Xetra-Gold byłyby wolne od podatku po roku, więc wynik po podatku jest tam raczej zaniżony.
Wszystkie portfele kończą się w ostatnim dniu sesyjnym poprzedniego miesiąca i są przeliczane co miesiąc.
Opisowo, bez rekomendacji: strona pokazuje, jak znane podziały rozwinęłyby się w przeszłości. Który pasuje do ciebie, zależy od twoich celów i twojej sytuacji.
Obliczono 2 lis 2026