Alternatywa dla Portfolio Visualizer: backtesty w euro, z podatkami

W skrócie

Portfolio Visualizer to popularne narzędzie do backtestów, optymalizacji i Monte Carlo. Liczy w dolarach amerykańskich, a w swojej symulacji Monte Carlo zna podatki USA. Paperball liczy w euro na kursach dziennych ETF-ów, funduszy i akcji, z kosztami, dywidendami i mechaniką podatkową krajów (8).

Co Paperball liczy inaczej

W euro, dzień po dniu: każdy kurs jest przeliczany w swoim dniu po kursie referencyjnym banku centralnego. Zwrot, zmienność i obsunięcie zawierają zmiany kursu walutowego z perspektywy inwestora w euro.
Z podatkami: podatki od zysków kursowych i dywidend według mechaniki krajów (8), dla Niemiec z częściowym zwolnieniem (Teilfreistellung), kwotą wolną dla oszczędzających (Sparer-Pauschbetrag) i podatkiem pobieranym z góry (Vorabpauschale).
Wszystkie podziały: Paperball liczy każdy podział twoich papierów w stałych krokach, każdy w pięciu wariantach rebalansowania, i sortuje je według wskaźników takich jak Sharpe, Sortino czy Calmar.
Monte Carlo z prawdziwych miesięcy: 10 000 przebiegów z odcinków prawdziwych miesięcznych stóp zwrotu, z planem oszczędzania, wypłatami i podatkami — albo każdy rok startowy historii w rzeczywistej kolejności.

Co dodatkowo oferuje Portfolio Visualizer

Portfolio Visualizer opisuje na swojej stronie analizy czynnikowe, modele taktycznej alokacji, wyszukiwarkę funduszy i optymalizacje takie jak Black-Litterman. Paperball nie oferuje analiz czynnikowych ani modeli taktycznych.

Cztery narzędzia obok siebie

Cecha	Paperball	Portfolio Visualizer	testfolio	Curvo Backtest
Monte Carlo	Odcinki prawdziwych miesięcznych stóp zwrotu losowane od nowa (bootstrap blokowy), 10 000 przebiegów; do tego każdy rok startowy historii w rzeczywistej kolejności	Historyczne, statystyczne lub zadane stopy zwrotu; bootstrap z pojedynczymi miesiącami, latami lub blokami lat	Bootstrap blokowy; ograniczony na koncie bezpłatnym	Miesięczne stopy zwrotu z rozkładu normalnego, 600 przebiegów
Szukanie lub porównywanie podziałów	Każdy podział wybranych papierów w stałych krokach, każdy w pięciu wariantach rebalansowania	Optymalizacja, m.in. granica efektywna i Black-Litterman	Optymalizator i granica efektywna	Porównanie kilku podziałów obok siebie
Plan oszczędzania i wypłaty	W backteście i w Monte Carlo; wypłata jako stała kwota z korektą o inflację lub jako procent	Stałe wpłaty i wypłaty lub stały procent; w Monte Carlo dalsze zasady wypłat	Wpłaty i wypłaty z corocznym wzrostem i korektą o inflację	Regularne wpłaty
Podatki	Mechanika podatkowa krajów (8) w backteście i w Monte Carlo, dla Niemiec z podatkiem pobieranym z góry (Vorabpauschale)	W Monte Carlo: podatki USA (federalne i stanowe)	Analiza obrotu i podatków przy strategiach taktycznych (płatny plan)	Belgijski podatek od transakcji
Waluta obliczeń	Euro; każdy kurs przeliczany po kursie referencyjnym z jego dnia	Dolar amerykański	Do wyboru: USD, CAD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF	Euro, funt lub frank
Dane o kursach	Kursy dzienne papierów wartościowych; w Monte Carlo także indeksy rynkowe o długiej historii: akcje od 1871 r., obligacje od 1956 r., złoto od 1960 r.	Wartości miesięczne lub roczne; klasy aktywów od 1972 roku	ETF-y, akcje, fundusze, szeregi symulowane i własne szeregi	Miesięczne wartości indeksów, za którymi podążają fundusze, częściowo od 1970 roku; koszty funduszy uwzględnione
Języki interfejsu	11, w tym niemiecki	Angielski	Angielski	Dziewięć, w tym niemiecki
Połączenie z asystentami AI (MCP)	Tak	Nie opisano na stronie	Tak	Tak
Bezpłatne korzystanie	Darmowe konto z kredytami powitalnymi, potem kredyty za operację; kalkulatory bez konta	Tak, bez logowania, z ograniczoną historią	Bezpłatne konto; niektóre narzędzia ograniczone	Tak, bez konta

Stan informacji: 25 paź 2026. Informacje o pozostałych narzędziach pochodzą z ich stron internetowych i mogły się od tego czasu zmienić.

Portfolio Visualizer, testfolio i Curvo to oferty innych firm; Paperball nie jest z nimi powiązany. Porównanie opisuje funkcje i nie ocenia żadnego z narzędzi.

Źródła informacji

Częste pytania

Czy Portfolio Visualizer jest dostępny po niemiecku?

Strona Portfolio Visualizer jest po angielsku. Interfejs Paperball jest dostępny w tych językach: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português i Svenska.

Czy mogę testować europejskie ETF-y w Paperball?

Tak. Szukasz papierów wartościowych po ISIN lub nazwie i liczysz je w euro. Kursy w innych walutach Paperball przelicza dla każdego dnia po kursie referencyjnym banku centralnego.

Czy Paperball jest bezpłatny?

Konto jest stale bezpłatne i daje kredyty powitalne; potem backtesty, symulacje Monte Carlo i aktualizacje kosztują kredyty, kupowane osobno lub w subskrypcji. Kalkulatory na stronach publicznych nie wymagają konta. Co obejmują plany, znajdziesz na stronie z cenami.

Czytaj dalej

Policz własny podział

Wybierz papiery wartościowe — Paperball przelicza każdy podział na przeszłych danych, w euro, z kosztami, dywidendami i podatkami.

Więcej o backtesterze portfela