Wat meet het kengetal Volatiliteit?
✅ Lager = kleinere schommelingen
Beschrijft hoe sterk de rendementen in de bekeken periode schommelden: de standaardafwijking van de dagrendementen, omgerekend naar een jaar. Een hogere waarde betekent sterkere schommelingen.
Hoe wordt Volatiliteit berekend?
σ_daily × √252
σ_daily = standaardafwijking van dagrendementen · 252 = handelsdagen per jaar
Hoe worden waarden van Volatiliteit geduid?
- < 10 %
- stil (obligaties)
- 10 – 18 %
- normaal (gemengde portefeuille)
- 18 – 25 %
- beweeglijk (aandelen)
- > 25 %
- zeer beweeglijk (hefboom/crypto)
Vuistregels — waar een waarde uitkomt, hangt af van beleggingscategorie, periode en marktfase. Een duiding is geen aanbeveling.
Rekenvoorbeeld met echte koersen
Drie effecten uit de testgegevens, vier verdelingen, berekend in de portefeuille-backtester over dezelfde periode:
| Aandelen wereld | Euro-staatsobligaties | Goud | Volatiliteit |
|---|---|---|---|
| 100 % | 0 % | 0 % | 15,30 % |
| 60 % | 40 % | 0 % | 9,45 % |
| 40 % | 40 % | 20 % | 7,51 % |
| 0 % | 100 % | 0 % | 5,05 % |
Koersen van 13 nov 2009 tot 7 okt 2026 in euro, startkapitaal € 10.000, jaarlijkse herbalancering, zonder transactiekosten en belasting; Sharpe-ratio met een risicovrije rente van 2 %. Resultaten uit het verleden zeggen niets over de toekomst.
Alle drie effecten staan in de testgegevens — je kunt het voorbeeld zelf narekenen in het gratis abonnement.
Wanneer is Volatiliteit nuttig?
Als je wilt vergelijken hoe onrustig de waarde onderweg was.
Wat zijn de grenzen van Volatiliteit?
Zegt niet hoe groot een afzonderlijk verlies kan zijn en is geen boven- of ondergrens voor het resultaat van een jaar. Stijgingen en dalingen tellen even zwaar; de Sortino-ratio kijkt alleen naar verliesdagen.
Waar zie je Volatiliteit voor je eigen effecten?
In de portefeuille-backtester staat het kengetal Volatiliteit bij elke doorgerekende verdeling van je effecten. De Watchlist toont het voor elk afzonderlijk effect.
Bijgewerkt op 30 okt 2026