Wat meet het kengetal Maximale drawdown?
✅ Dichter bij 0% = kleinere daling
De sterkste daling van een eerder bereikte top tot het laagste punt daarna. Voorbeeld: daalt de waarde van 100 naar 70, dan is de daling 30%. Je verlies ten opzichte van je eigen aankoopprijs kan anders uitvallen.
Hoe wordt Maximale drawdown berekend?
(Laag − Hoog) / Hoog
Hoog = vorige hoogste punt · Laag = laagste punt daarna
Hoe worden waarden van Maximale drawdown geduid?
- > −10 %
- mild
- −10 … −25 %
- normaal (aandelen)
- −25 … −50 %
- harde crash
- < −50 %
- extreem
Vuistregels — waar een waarde uitkomt, hangt af van beleggingscategorie, periode en marktfase. Een duiding is geen aanbeveling.
Rekenvoorbeeld met echte koersen
Drie effecten uit de testgegevens, vier verdelingen, berekend in de portefeuille-backtester over dezelfde periode:
| Aandelen wereld | Euro-staatsobligaties | Goud | Maximale drawdown |
|---|---|---|---|
| 100 % | 0 % | 0 % | -33,63 % |
| 60 % | 40 % | 0 % | -21,54 % |
| 40 % | 40 % | 20 % | -16,35 % |
| 0 % | 100 % | 0 % | -22,59 % |
Koersen van 13 nov 2009 tot 7 okt 2026 in euro, startkapitaal € 10.000, jaarlijkse herbalancering, zonder transactiekosten en belasting; Sharpe-ratio met een risicovrije rente van 2 %. Resultaten uit het verleden zeggen niets over de toekomst.
Alle drie effecten staan in de testgegevens — je kunt het voorbeeld zelf narekenen in het gratis abonnement.
Wanneer is Maximale drawdown nuttig?
Als je wilt zien hoe diep de waarde in deze periode tussentijds zakte en je je afvraagt of je zo'n daling had volgehouden.
Wat zijn de grenzen van Maximale drawdown?
Eén waarde voor de grootste daling in de periode. Ze zegt niets over hoe vaak dalingen voorkwamen of hoe lang het herstel duurde. De daling kan dagen of maanden duren en is geen grens voor toekomstige verliezen.
Waar zie je Maximale drawdown voor je eigen effecten?
In de portefeuille-backtester staat het kengetal Maximale drawdown bij elke doorgerekende verdeling van je effecten. De Watchlist toont het voor elk afzonderlijk effect.
Bijgewerkt op 30 okt 2026